C'est ma première question sur Cross Validated ici, alors s'il vous plaît, aidez-moi même si cela semble trivial :-) Tout d'abord, la question peut être le résultat de différences linguistiques ou peut-être de moi ayant de réelles lacunes dans les statistiques. Néanmoins, le voici: Dans les...
Je suis surpris que cela n'ait pas été demandé auparavant, mais je ne trouve pas la question sur stats.stackexchange. Voici la formule pour calculer la variance d'un échantillon normalement distribué: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Voici la formule pour calculer l'erreur...
Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...
Désolé si cela a été répondu ailleurs, je n'ai pas pu le trouver. Je me demande pourquoi nous prenons la racine carrée , en particulier, de la variance pour créer l'écart type? De quoi s'agit-il de prendre la racine carrée qui produit une valeur
C'est un problème de la "7e Olympiade des étudiants de Kolmogorov en théorie des probabilités": Étant donné une observation d'une distribution avec les deux paramètres inconnus, donner un intervalle de confiance pour avec un niveau de confiance d'au moins 99%.Normal ( μ , σ 2 ) σ 2XXXOrdinaire( μ ,...
La variance serait une mesure de l'écart. Donc, j'avais pensé que la variance de 3,5est égale à la variance de 3,3,5,5puisque les nombres sont également répartis. Mais ce n'est pas le cas, la variance de 3,5is 2tandis que la variance de 3,3,5,5is 1 1/3. Cela me laisse perplexe, étant donné...
J'ai un ensemble de données d'échantillons d'observations, stocké sous forme de dénombrements dans les bacs de plage. par exemple: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Maintenant, trouver une estimation de la moyenne à partir de cela est assez simple. Utilisez simplement la moyenne...
J'essaie d'apprendre l'apprentissage par renforcement et ce sujet me dérange vraiment. J'ai fait une introduction aux statistiques, mais je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce sujet de manière
Supposons qu'une variable aléatoire ait une borne inférieure et une borne supérieure [0,1]. Comment calculer la variance d'une telle
Pour la variance non pondérée il existe la variance d'échantillon corrigée du biais, lorsque la moyenne a été estimée à partir des mêmes données: Var(X):=1Var(X):=1n∑i(xi−μ)2Var(X):=1n∑i(xi−μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i -
Supposons que j'ai le modèle suivant yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i où yi∈RKyi∈RKy_i\in \mathbb{R}^K , xixix_i est un vecteur de variables explicatives, θθ\theta est les paramètres de la fonction non linéaire fff et εi∼N(0,Σ)εi∼N(0,Σ)\varepsilon_i\sim N(0,\Sigma) , où...
Lors d'une conférence, j'ai entendu la déclaration suivante: 100 mesures pour 5 sujets fournissent beaucoup moins d'informations que 5 mesures pour 100 sujets. C'est un peu évident que c'est vrai, mais je me demandais comment on pouvait le prouver mathématiquement ... Je pense qu'un modèle mixte...
J'ai un certain nombre d'observations multivariées et je voudrais évaluer la densité de probabilité à travers toutes les variables. On suppose que les données sont normalement distribuées. À un faible nombre de variables, tout fonctionne comme je m'y attendais, mais le passage à un plus grand...
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon...
Je viens d'être initié (vaguement) à la covariance / corrélation brownienne / distance . Il semble particulièrement utile dans de nombreuses situations non linéaires, lors du test de dépendance. Mais il ne semble pas être utilisé très souvent, même si la covariance / corrélation est souvent...
SPSS utilise le test de Levene pour évaluer l'homogénéité des variances dans la procédure de test t de groupe indépendant. Pourquoi le test de Levene est-il meilleur qu'un simple rapport F du rapport des variances des deux
Je veux saisir pleinement la notion de décrivant la quantité de variation entre les variables. Chaque explication Web est un peu mécanique et obtuse. Je veux "comprendre" le concept, pas seulement utiliser mécaniquement les chiffres.r2r2r^2 Par exemple: heures étudiées vs score au test rrr = 0,8...
Je souhaite comparer la quantité de variabilité au sein de 8 échantillons différents (chacun provenant d'une population différente). Je suis conscient que cela peut être fait par plusieurs méthodes avec des données de rapport: égalité de variance du test F, test de Levene, etc. Cependant, mes...
Selon un texte que j'utilise, la formule de la variance du ithithi^{th} résiduel est donnée par: σ2(1−1n−(xi−x¯¯¯)2Sxx)σ2(1−1n−(xi−x¯)2Sxx)\sigma^2\left ( 1-\frac{1}{n}-\frac{(x_{i}-\overline{x})^2}{S_{xx}} \right ) Je trouve cela difficile à croire car le ithithi^{th} résiduel est la différence...
J'ai du mal à générer un ensemble de séries temporelles colorées stationnaires, étant donné leur matrice de covariance (leurs densités spectrales de puissance (PSD) et leurs densités spectrales de puissance croisée (CSD)). Je sais que, compte tenu de deux séries chronologiques yje( t...