Un processus stochastique qui décrit un chemin résultant d'une succession d'étapes aléatoires.
La marche aléatoire qui est définie comme , où est un bruit blanc. Indique que la position actuelle est la somme de la position précédente + un terme imprévu.Ouit= Yt - 1+ etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Vous pouvez prouver que la fonction moyenne , puisqueμt= 0μt=0\mu_t = 0 E( Ot) = E(...
J'ai observé qu'en moyenne, la valeur absolue du coefficient de corrélation de Pearson est une constante proche de n'importe quelle paire de marches aléatoires indépendantes, quelle que soit la longueur de la marche.0.560.42 Quelqu'un peut-il expliquer ce phénomène? Je m'attendais à ce que les...
J'essaie d'avoir une idée des avantages et des inconvénients relatifs, ainsi que des différents domaines d'application de ces deux schémas MCMC. Quand utiliseriez-vous lequel et pourquoi? Quand l'un pourrait-il échouer mais pas l'autre (par exemple, où la console HMC est-elle applicable mais pas...
J'ai pensé à ce problème sous la douche, il a été inspiré par les stratégies d'investissement. Disons qu'il y avait un arbre d'argent magique. Chaque jour, vous pouvez offrir une somme d'argent à l'arbre monétaire et il la triplera ou la détruira avec une probabilité de 50/50. Vous remarquez...
Considérez une marche aléatoire entière commençant à 0 avec les conditions suivantes: La première étape est plus ou moins 1, avec une probabilité égale. Chaque étape future est: 60% susceptibles d'être dans la même direction que l'étape précédente, 40% susceptibles d'être dans la direction opposée...
J'essaie d'appliquer MCMC sur un problème, mais mes priors (dans mon cas, ils sont )) sont limités à une zone? Puis-je utiliser une MCMC normale et ignorer les échantillons qui se trouvent en dehors de la zone restreinte (qui dans mon cas est [0,1] ^ 2), c'est-à-dire réutiliser la fonction de...
Considérons une marche aléatoire unidimensionnelle sur les entiers avec l'état initial :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} où les incréments sont IID tels que
On dirait que c'est vraiment élevé, mais c'est contre-intuitif pour moi. Quelqu'un peut-il expliquer? Je suis très confus par cette question et apprécierais une explication détaillée et perspicace. Merci beaucoup
Lorsque j'estime une marche aléatoire avec un AR (1), le coefficient est très proche de 1 mais toujours inférieur. Quelle est la raison mathématique pour laquelle le coefficient n'est pas supérieur à
Je m'intéresse à la distribution du rabattement maximum d'une marche aléatoire: Soit où . Le rabattement maximum après périodes est . Un article de Magdon-Ismail et. Al. donne la distribution pour le rabattement maximum d'un mouvement brownien avec dérive. L'expression implique une somme infinie...
J'ai une question sur la marche aléatoire de deux rois dans un échiquier 3 × 3. Chaque roi se déplace au hasard avec une probabilité égale sur cet échiquier - verticalement, horizontalement et en diagonale. Les deux rois se déplacent indépendamment l'un de l'autre sur le même échiquier. Les deux...
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice ci-dessus, si je...