La taille réelle de l'échantillon dans la simulation MCMC peut-elle être supérieure à la taille réelle de l'échantillon?

8

J'ai utilisé le package coda effectiveSize()pour trouver la taille réelle de l'échantillon de ma simulation MCMC. Ma taille d'échantillon effective est supérieure à la taille réelle de l'échantillon, par exemple 9813.626 supérieure à 9501. Je me demande si cela a du sens?

Je crois comprendre que la taille réelle de l'échantillon ne peut pas être supérieure à la taille réelle de l'échantillon et sera plus petite lorsqu'il y aura plus d'autocorrélation.

simulation mcmc Tim
la source

Réponses:

4

Pour une définition particulière de l'autocorrélation, une autocorrélation négative peut entraîner NeFF>n. Cette réponse donne un MWE utilisant la coda.

Chris Hanretty
la source
1

En principe oui, vous avez raison. La taille de l'échantillon ne doit pas être plus grande.

  • Une possibilité est que le package utilise une routine d'optimisation pour améliorer la variance telle que VEGAS .

  • Comme l'a souligné kjetil b halvorsen, il se peut que l'autocorrélation soit négative. Mais je ne vois pas comment.

Jorge Leitao
la source
1
eh bien, en principe, avec des autocorrélations négatives, la taille effective de l'échantillon pourrait être plus grande que la taille réelle de l'échantillon. Mais je doute que cela se produise dans la pratique! Mais votre affirmation ferme selon laquelle c'est impossible est fausse!
kjetil b halvorsen
Vous avez raison @kjetilbhalvorsen, je n'y ai même pas pensé. Une situation saine où cela se produirait?
Jorge Leitao