Je viens d'être initié (vaguement) à la covariance / corrélation brownienne / distance . Il semble particulièrement utile dans de nombreuses situations non linéaires, lors du test de dépendance. Mais il ne semble pas être utilisé très souvent, même si la covariance / corrélation est souvent...
Je travaille avec l'information mutuelle depuis un certain temps. Mais j'ai trouvé une mesure très récente dans le "monde de corrélation" qui peut également être utilisée pour mesurer l'indépendance de distribution, la soi-disant "corrélation de distance" (également appelée corrélation brownienne):...
Pour autant que je sache, la corrélation de distance est un moyen robuste et universel de vérifier s'il existe une relation entre deux variables numériques. Par exemple, si nous avons un ensemble de paires de nombres: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) nous pouvons utiliser la corrélation de distance...
J'ai regardé la page wikipedia pour la corrélation de distance où elle semble être caractérisée par la façon dont elle peut être calculée. Bien que je puisse faire les calculs, j'ai du mal à obtenir quelles mesures de corrélation de distance et pourquoi les calculs se présentent comme ils le font....