J'ai obtenu les données, tracé la distribution des données et utilisé la fonction qqnorm, mais il semble que ne suit pas une distribution normale, alors quelle distribution dois-je utiliser pour décrire les données? Fonction de distribution cumulative empirique
Pour les statistiques de test discrètes, la distribution des ppp-la valeur est discrète et stochastiquement plus grande que la distribution uniforme. Par conséquent, le test d'hypothèse correspondant basé sur la valeur de p (rejeter si la valeur de p est inférieure à 0,05, par exemple) est toujours...
J'exécute la simulation sur un modèle linéaire. J'obtiens 1000 résultats et les résultats sont mis dans un graphique de densité. Je comprends que le xaxis est la variable dépendante et que les yaxis représentent la densité du noyau. Yaxis est en nombres décimaux comme de 0 à 0,15. Comment expliquer...
J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x...
Je m'intéresse à une famille de distributions multivariées qui peut être vue comme une généralisation de la distribution normale multivariée, dans la mesure où elles sont définies par une valeur d'espérance μ⃗ μ→\vec \mu et une matrice de covariance ΣΣ\Sigma, plus une fonction décroissante monotone...
Je veux calculer le paramètre λλ\lambda de la distribution exponentielle e- λ xe−λxe^{-\lambda x}à partir d'un échantillon de population extrait de cette distribution dans des conditions biaisées. Pour autant que je sache, pour un échantillon de n valeurs, l'estimateur habituel...
J'ai une question qui m'occupe depuis un moment. Le test d'entropie est souvent utilisé pour identifier les données chiffrées. L'entropie atteint son maximum lorsque les octets des données analysées sont distribués uniformément. Le test d'entropie identifie les données chiffrées, car ces données...
La moyenne de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution normale . La médiane de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution de Laplace (également appelée distribution exponentielle
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande
Par exemple, la statistique de test calculée pour le test ANOVA est comparée à une distribution F, tandis qu'un moyen de comparaison de test t compare la statistique de test à une distribution
J'ai construit un modèle de régression logistique en R et bien que le résultat semble satisfaisant dans une certaine mesure, il y a une question que je ne suis pas en mesure de répondre. Je ne sais pas si mon approche est correcte. Je sais que l'objectif global du modèle logistique est de prédire...
J'étudie deux populations géographiquement isolées de la même espèce. En examinant les distributions, je vois que les deux sont bimodales (il y a une certaine saisonnalité dans leur occurrence), mais les pics dans une population sont beaucoup plus élevés et beaucoup plus étroits (c'est-à-dire que...
J'apprends essentiellement l'allocation Dirichlet latente. Je regarde une vidéo ici: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ et bloqué à la minute 45 quand il a commencé à expliquer sur l'échantillonnage de la distribution. J'ai également essayé de consulter un livre d'apprentissage machine qui...
Soit et deux variables aléatoires indépendantes avec des pdfs respectifs:XXXYYY f(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref(x;θi)={1θie−x/θi0<x<∞,0<θi<∞0elsewheref \left(x;\theta_i \right) =\begin{cases} \frac{1}{\theta_i} e^{-x/ {\theta_i}} \quad...
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle...
Supposons qu'une distribution multivariée sur ait une matrice de covariance singulière. Peut-on en conclure qu'il n'a pas de fonction de densité?RnRn\mathbb R^n Par exemple, c'est le cas pour la distribution normale multivariée, mais je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les autres distributions...
Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 5 ans . Si je sais que la population est normalement distribuée, puis que...
Une distribution a la fonction caractéristique ϕ ( t ) = ( 1 -t2/ 2)exp( -t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Montrez que la distribution est absolument continue et écrivez la fonction de densité de la distribution....
Pour un projet de recherche, je dois trouver la valeur attendue du quotient de Rayleigh généralisé: Ici A et B sont des matrices de covariance p x p déterministes définies positives , et w suit une distribution multivariée avec des lignes d'altitude circulaires (par exemple, la norme standard...
de calculer l'espérance pour arbitraire (pour l'attente est infinie) si est lognormalement distribué, ie .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c<0c<0c0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Mon idée était d'écrire l'attente comme intégrale, mais je n'ai pas vu comment procéder:...