Questions marquées «eigenvalues»

Pour les questions impliquant le calcul ou l'interprétation de valeurs propres ou de vecteurs propres.

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Pourquoi la matrice de corrélation doit-elle être positive semi-définie et que signifie-t-elle être ou ne pas être positive semi-définie?

J'ai étudié la signification de la propriété semi-définie positive des matrices de corrélation ou de covariance. Je cherche des informations sur Définition de semi-définitif positif; Ses propriétés importantes, ses implications pratiques; Conséquence d'avoir un déterminant négatif, impact sur...

covariance-matrix eigenvalues determinant correlation-matrix
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Pourquoi n'y a-t-il que

En PCA, lorsque le nombre de dimensions est supérieur (voire égal) au nombre d'échantillons , pourquoi avez-vous au plus vecteurs propres non nuls? En d'autres termes, le rang de la matrice de covariance parmi les dimensions est .dddNNNN−1N−1N-1d≥Nd≥Nd\ge NN−1N−1N-1 Exemple: Vos échantillons sont...

pca dimensionality-reduction eigenvalues
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Confus au sujet de l'explication visuelle des vecteurs propres: comment des ensembles de données visuellement différents peuvent-ils avoir les mêmes vecteurs propres?

De nombreux manuels de statistiques fournissent une illustration intuitive de ce que sont les vecteurs propres d'une matrice de covariance: Les vecteurs u et z forment les vecteurs propres (enfin les axes propres). C'est logique. Mais la seule chose qui me déroute, c'est que nous extrayons des...

correlation pca covariance-matrix eigenvalues
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Test post hoc dans une conception mixte 2x3 ANOVA utilisant SPSS?

J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x...

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