La moyenne de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution normale . La médiane de l'échantillon est l'estimateur du maximum de vraisemblance de pour une distribution de Laplace (également appelée distribution exponentielle double).
Existe-t-il une distribution avec un paramètre d'emplacement pour lequel la moyenne de l'échantillon ajusté est l'estimateur du maximum de vraisemblance?
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Mis à part des cas spéciaux comme la médiane, je ne pense pas que les moyennes ajustées soient généralement ML; s'ils l'étaient, ils seraient déjà une forme d'estimateur M. Cependant, si vous prenez une distribution qui est normale au milieu avec, par exemple, des queues exponentielles - la distribution correspondant à un estimateur M de Huber - alors pour un niveau particulier de rognage, la moyenne rognée devrait être très efficace.
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