Je regarde actuellement un article sur le modèle d'effets aléatoires du processus de Dirichlet et la spécification du modèle est la suivante: où est le paramètre d'échelle et est la mesure de base. Plus loin dans l'article, cela suggère que nous intégrons une fonction sur la mesure de base telle...
Il existe généralement de nombreuses distributions conjointes cohérentes avec un ensemble connu de distributions marginales .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) De ces distributions conjointes,...
En utilisant le test T de Student, T-Critical est calculé via: t =X¯-μ0s /n√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} En regardant un article de Wikipédia sur l'estimation non biaisée de l'écart-type, la section Résultat pour la distribution normale qui mentionne un facteur de...
Laissez être IID uniformes variables aléatoires discrètes sur (0,1) et leurs statistiques d'ordre soit .U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Définissez pour avec .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
Je lis un livre qui présente la distribution Dirchilet, puis a présenté des chiffres à ce sujet. Mais je n'ai pas vraiment pu comprendre ces chiffres. J'ai attaché la figure ici en bas. Ce que je ne comprends pas, c'est la signification des triangles. Normalement, quand on veut tracer une fonction...
J'ai du mal à trouver une ressource en ligne qui dérive de la matrice d'informations attendue de Fisher pour la distribution t de Student univariée. Quelqu'un connaît-il une telle ressource? En l'absence de toute ressource existante qui dérive de la matrice d'informations de Fisher attendue pour la...
Supposons que nous ayons une variable aléatoire distribuée comme et distribuée comme , où signifie une distribution uniforme dans l'intervalle .X1X1X_1U[0,1]U[0,1]U[0,1]X2X2X_2U[0,X1]U[0,X1]U[0,X_1]U[a,b]U[a,b]U[a,b][a,b][a,b][a,b] J'ai pu calculer le pdf commun de et le pdf marginal de...
Supposons que j'obtienne des échantillons d'une distribution binomiale. Une façon de modéliser mes connaissances antérieures est d'utiliser une distribution bêta avec les paramètres et . Si je comprends bien, cela équivaut à avoir vu des "têtes" \ alpha fois dans des essais \ alpha + \ bêta . En...
La formule de dans un test d'hypothèse est donnée par: tttt=X¯−μσ^/n−−√.t=X¯−μσ^/n. t=\frac{\bar{X}-\mu}{\hat \sigma/\sqrt{n}}. Lorsque augmente, la valeur augmente selon la formule ci-dessus. Mais pourquoi la valeur critique diminue- mesure que (qui est une fonction de )...
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice ci-dessus, si je...
J'ai un problème sous la main, que je ne peux pas résoudre. Quelqu'un peut-il m'aider à commencer?
Je veux estimer les paramètres des modèles de mélange de Dirichlet en utilisant l'échantillonnage de Gibbs et j'ai quelques questions à ce sujet: Un mélange de distributions de Dirichlet est-il équivalent à un processus de Dirichlet? Quelles sont leurs principales différences si ce n'est pas le...
Question simple, mais étonnamment difficile à trouver en ligne. Je sais que pour un RV , on définit le kème moment comme où l'égalité suit si , pour une densité et Lebesgue mesure .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f \cdot mfffmmm Alors, quel est...
Soit et des variables aléatoires univariées avec CDF telles que: où , sont des fonctions connues.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...
J'ai essayé de trouver la valeur attendue d'une fonction d'une variable aléatoire avec une distribution de Dirichlet en intégrant son produit avec la fonction de densité de Dirichlet sur un simplex en R. Pour vérifier que j'appliquais la fonction correcte dans R, j'ai essayé d'intégrer la fonction...
J'essaie de comprendre l'idée derrière la t-distribution. Voici les étapes que j'ai comprises jusqu'à présent: Nous utilisons un échantillon de N éléments pour estimer la moyenne de la population. Plus en détail, nous utilisons la moyenne de l'échantillon comme estimation de la moyenne de la...
J'ai besoin de calculer le CDF de Dirichlet , mais je ne trouve que les implémentations du PDF . Connaissez-vous une bibliothèque (de préférence dans R)
Dans le contexte du clustering en ligne, je trouve souvent de nombreux articles qui parlent de "processus dirichlet" et "modèles de mélange fini / infini". Étant donné que je n'ai jamais utilisé ni lu de processus de dirichlet ou de modèles de mélange. Connaissez-vous des suggestions de conférences...
Je cherche une sorte de distribution sur le simplexe dans laquelle les composants sont corrélés de manière ordinale. Autrement dit, si est tiré de notre distribution sur le simplexe, je voudrais que soit positivement corrélé avec ses voisins et , disons . Un Dirichlet à la vanille ne peut...