Supposons que ait le pdf(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 La densité de l'échantillon tiré de cette population est donc( X , Y ) = ( Xje, Yje)1 ≤ i ≤...
Supposons que j'observe iid et que je souhaite tester vech pour a matrice conformable et vecteur . Existe-t-il des travaux connus sur ce problème?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa La tentative évidente...
Le modèle de régression de Poisson gonflé à zéro est défini pour un échantillon par et il suppose en outre que les paramètres et satisfontY i = { 0 avec probabilité p i + ( 1 - p i ) e - λ i k avec probabilité ( 1 - p i ) e - λ i λ k i / k ! λ = ( λ 1 , … , λ n ) p =( y1, … ,...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
J'enseigne un cours sur l'intégration des fonctions de plusieurs variables et le calcul vectoriel ce semestre. Le cours est composé de la plupart des majors en économie et en génie, avec une poignée de maths et de physique aussi. J'ai enseigné cette classe le semestre dernier et j'ai trouvé que...
J'aimerais comprendre quelques faits sur les estimateurs du maximum de vraisemblance (MLE) pour les régressions logistiques. Est-il vrai qu'en général, le MLE pour la régression logistique est biaisé? Je dirais "oui". Je sais, par exemple, que la dimension de l'échantillon est liée au biais...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
J'ai exécuté des modèles binomiaux et quasi-poissons négatifs basés sur une approche de test d'hypothèse. Mes modèles finaux utilisant les deux méthodes ont différentes covariables et interactions. Il semble qu'il n'y ait aucun motif lorsque je trace mes résidus dans les deux cas. Ainsi, je me...
Je suis intéressé par une bonne référence pour les résultats concernant les propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance. Considérons un modèle où est une densité à dimensions, et est le MLE basé sur un exemple de où est la "vraie" valeur de . Il y a deux irrégularités qui...
J'essaie simplement de recalculer avec dnorm () la log-vraisemblance fournie par la fonction logLik à partir d'un modèle lm (dans R). Cela fonctionne (presque parfaitement) pour un grand nombre de données (par exemple n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...
Un patient est admis à l'hôpital. Leur durée de séjour dépend de deux choses: la gravité de leur blessure et le montant que leur assurance est prête à payer pour les garder à l'hôpital. Certains patients partiront prématurément si leur assurance décide de ne plus payer leur séjour. Supposons ce qui...
Il y a beaucoup de questions (comme celle-ci ) sur une ambiguïté avec la formule bayésienne en cas continu. p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} Souvent, la confusion vient du fait que la définition de la distribution conditionnelle...
Je comprends que si j'ai deux modèles A et B et A est imbriqué dans B, alors, compte tenu de certaines données, je peux ajuster les paramètres de A et B à l'aide de MLE et appliquer le test de rapport de vraisemblance logarithmique généralisé. En particulier, la distribution du test devrait être...
Ma question découle de la lecture de la lecture de «L'estimation d'une distribution de Dirichlet» de Minka , qui énonce ce qui suit sans preuve dans le contexte de la dérivation d'un estimateur du maximum de vraisemblance pour une distribution de Dirichlet basée sur des observations de vecteurs...
Supposons que nous ayons un échantillon aléatoire d'une distribution normale bivariée qui a des zéros comme moyennes et des uns comme des variances, donc le seul paramètre inconnu est la covariance. Quel est le MLE de la covariance? Je sais que cela devrait être quelque chose comme mais comment...
Je suis coincé sur la façon de résoudre ce problème. Donc, nous avons deux séquences de variables aléatoires, et Y i pour i = 1 , . . . , n . Maintenant, X et Y sont des distributions exponentielles indépendantes avec les paramètres λ et μ . Cependant, au lieu d'observer X et Y , on observe à la...
Cette question est tirée de l'introduction de Robert Hogg aux statistiques mathématiques, 6e version, problème 7.4.9, page 388. Laissez X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n soit iid avec pdf f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
J'ai atteint jusqu'à dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Où est le paramètre d'emplacement. Et est la fonction de vraisemblance. Je ne sais pas comment procéder. Veuillez
Je lis un livre sur la sabermétrie, en particulier les mathématiques de Wayne Winston, et dans le premier chapitre, il présente une quantité qui peut être utilisée pour prédire le taux de victoire des équipes: et il semble laisser entendre qu'au milieu de la saison, il peut être utilisé pour...
J'ai une question générale à poser ici qui me préoccupe depuis un certain temps. À travers la majeure partie de ma lecture des statistiques bayésiennes, il a déclaré sans détour que la probabilité marginale est souvent intraitable ou difficile à estimer. Pourquoi? Les raisons souvent invoquées...