J'espère que quelqu'un pourra fournir un aperçu intuitif de ce qu'est la distribution quasi-binomiale et de ce qu'elle fait. Je suis particulièrement intéressé par ces points: En quoi le quasibinôme diffère de la distribution binomiale. Lorsque la variable de réponse est une proportion (les valeurs...
J'essaie d'adapter les modèles linéaires généralisés à certains ensembles de données de comptage qui pourraient ou non être sur-dispersés. Les deux distributions canoniques qui s'appliquent ici sont le binôme de Poisson et négatif (Negbin), avec EV et varianceμμ\mu Vun rP= μVunerP=μVar_P = \mu Vun...
Des questions): Quelle est l'idée et l'intuition derrière l'estimation du maximum de vraisemblance (QMLE; également connue sous le nom d'estimation du pseudo maximum de vraisemblance, PMLE)? Qu'est-ce qui fait que l'estimateur fonctionne lorsque la distribution d'erreur réelle ne correspond pas à...
J'ai des données de comptage (analyse de l'offre / de la demande avec le nombre de clients, en fonction - éventuellement - de nombreux facteurs) J'ai essayé une régression linéaire avec des erreurs normales, mais mon tracé QQ n'est pas vraiment bon. J'ai essayé une transformation logarithmique de...
Le phénomène de «sur-dispersion» dans un GLM survient chaque fois que nous utilisons un modèle qui restreint la variance de la variable de réponse, et les données présentent une variance plus grande que la restriction du modèle ne le permet. Cela se produit généralement lors de la modélisation des...
Pour autant que je sache, la différence entre le modèle logistique et le modèle de réponse fractionnaire (frm) est que la variable dépendante (Y) dans laquelle frm est [0,1], mais la logistique est {0, 1}. De plus, frm utilise l'estimateur de quasi-vraisemblance pour déterminer ses paramètres....
En modélisant les données du nombre de sinistres dans un environnement d'assurance, j'ai commencé avec Poisson mais j'ai ensuite remarqué une surdispersion. Un Quasi-Poisson modélisait mieux la relation moyenne-variance plus élevée que le Poisson de base, mais j'ai remarqué que les coefficients...
J'ai rencontré trois propositions pour traiter la surdispersion dans une variable de réponse de Poisson et un modèle de départ à effets fixes: Utilisez un quasi modèle; Utiliser un GLM binomial négatif; Utilisez un modèle mixte avec un effet aléatoire au niveau du sujet. Mais lequel choisir...
J'enseigne un cours sur l'intégration des fonctions de plusieurs variables et le calcul vectoriel ce semestre. Le cours est composé de la plupart des majors en économie et en génie, avec une poignée de maths et de physique aussi. J'ai enseigné cette classe le semestre dernier et j'ai trouvé que...
J'ai exécuté des modèles binomiaux et quasi-poissons négatifs basés sur une approche de test d'hypothèse. Mes modèles finaux utilisant les deux méthodes ont différentes covariables et interactions. Il semble qu'il n'y ait aucun motif lorsque je trace mes résidus dans les deux cas. Ainsi, je me...
Permettez-moi d'abord de donner quelques informations; Je résumerai mes questions à la fin. La distribution bêta, paramétrée par sa moyenne et , a , où est la fonction de variance.μμ\muϕϕ\phiVar(Y)=V(μ)/(ϕ+1)Var(Y)=V(μ)/(ϕ+1)\operatorname{Var}(Y) =