L'une des utilisations supposées des estimateurs L est la capacité d'estimer «de manière robuste» les paramètres d'une variable aléatoire tirée d'une classe donnée. L'un des inconvénients de l'utilisation de distributions stables de Levyαα\alpha est qu'il est difficile d'estimer les paramètres...
Laissez un ensemble fini et supposons que nous voulons calculer la taille de certains sous - ensemble .AAAXXX Motivation : si nous pouvons générer des éléments de uniformément au hasard, alors nous pouvons estimer la taille de par échantillonnage aléatoire. Autrement dit, nous prenons échantillons...
Supposons que la quantité que nous voulons inférer soit une distribution de probabilité. Tout ce que nous savons, c'est que la distribution provient d'un ensemble déterminé, disons, par certains de ses moments et nous avons un antérieur .EEEQQQ Le principe d'entropie maximale (MEP) dit que le qui a...
Quel genre de fonction est: fX(x)=2λπxe−λπx2fX(x)=2λπxe−λπx2f_X(x) = 2 \lambda \pi x e^{-\lambda \pi x ^2} Est-ce une distribution commune? J'essaie de trouver un intervalle de confiance de utilisant l'estimateur et j'ai du mal à prouver si cela l'estimateur a la normalité...
J'ai lu que la distribution de l'estimateur à effets aléatoires dans lme4 est très asymétrique et pour cette raison, les erreurs standard ne sont pas signalées. Je me demande si quelqu'un peut fournir une référence pour cela? J'ai accès au livre de Bates et Pinherio, mais pas Raudenbush et Bryk. Un...
J'ai un ensemble de nombres qui sont supposés provenir d'une distribution de Poisson. L'ensemble a également des valeurs aberrantes et, à cause de cela, les estimations du maximum de probabilité sont gravement affectées. J'ai entendu dire que des procédures d'estimation robustes peuvent aider dans...
Est-il possible de calculer ou d'approximer la probabilité que quelque chose d'extrêmement improbable se produise une fois sur un grand échantillon, c'est-à-dire dans des situations où la probabilité est inférieure à l'erreur machine? Par exemple, j'essayais de calculer la probabilité approximative...
J'ai toujours du mal à obtenir la véritable essence de l'identification en économétrie. Je sais que nous déclarons qu'un paramètre (par exemple ) peut être identifié si, simplement en regardant sa distribution (conjointe), nous pouvons déduire la valeur du paramètre. Dans un cas simple de y = b_1X...
J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x...
Je veux calculer le paramètre λλ\lambda de la distribution exponentielle e- λ xe−λxe^{-\lambda x}à partir d'un échantillon de population extrait de cette distribution dans des conditions biaisées. Pour autant que je sache, pour un échantillon de n valeurs, l'estimateur habituel...
J'ai des problèmes à trouver une solution concernant la façon d'exécuter un test post-hoc (Tukey HSD) après une ANOVA à mesures répétées à 2 facteurs (tous deux intra-sujets) en R. Pour l'ANOVA, j'ai utilisé la fonction aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Après avoir...
Je veux estimer les paramètres des modèles de mélange de Dirichlet en utilisant l'échantillonnage de Gibbs et j'ai quelques questions à ce sujet: Un mélange de distributions de Dirichlet est-il équivalent à un processus de Dirichlet? Quelles sont leurs principales différences si ce n'est pas le...
J'ai un paramètre qui se situe entre . Disons que je peux exécuter une expérience et obtenir , où est un gaussien standard. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une estimation de qui est 1) sans biais 2) presque sûrement borné. L'exigence (2) est cruciale pour
En faisant quelques simulations, j'ai réalisé que le quantile d'échantillon est un estimateur biaisé du vrai quantile. Et, selon mes simulations, potentiellement très biaisée. J'ai été surpris de ce résultat car le CDF empirique n'est pas biaisé, mais après quelques recherches sur Internet, j'ai...
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle...
La version générale: J'ai besoin d'estimer où et sont continus et multivariés. Je préfère le faire de manière non paramétrique, car je n'ai pas une bonne forme fonctionnelle en tête et doit être quelque chose comme impartial. Je voulais utiliser un estimateur conditionnel de densité du noyau, mais...
Je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis pas un expert du sujet. Supposons que deux variables aléatoires et soient binomiales, respectivement X \ sim B (n_1, p) et Y \ sim B (n_2, p), notez ici que p est le même. Je sais que Z = X + Y \ sim B (n_1 + n_2, p).XXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim...
Prenons un échantillon de nombres réels. Disons que nous voulons estimer la tendance centrale de la population et avoir une idée de notre incertitude autour de cette estimation. Mettons de côté les hypothèses sur la répartition de la population et considérons les deux approches suivantes. Obtenez...
J'ai les valeurs moyennes et médianes d'un échantillon tiré d'une distribution log-normale. Notez que ce n'est pas la moyenne et la médiane des journaux de la variable, bien que je puisse bien sûr calculer les journaux de la moyenne et de la médiane. Existe-t-il une solution sous forme fermée pour...
Je me demandais pourquoi les erreurs-types sont (sévèrement) biaisées à la baisse lorsque vous utilisez l'estimateur variable général (général) ou l'estimateur de la méthode généralisée des moments