Cette question est motivée par celle-ci . J'ai recherché deux sources et c'est ce que j'ai trouvé. A. van der Vaart, Statistiques asymptotiques: Il est rarement possible de calculer explicitement une vraisemblance de profil, mais son évaluation numérique est souvent réalisable. Ensuite, la...
Lors de l'apprentissage du cours d'échantillonnage, je rencontre les deux énoncés suivants: 1) L'erreur d'échantillonnage entraîne principalement une variabilité, les erreurs de non-échantillonnage entraînent un biais. 2) En raison d'une erreur de non-échantillonnage, un échantillon est souvent...
Soit et quatre variables aléatoires telles que , où sont des paramètres inconnus. Supposons également que ,Alors lequel est vrai?Y 1 , Y 2 , Y 3 Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3Y 4Y4Y_4 E ( Y 1 ) = θ 1 - θ 3 ; E ( Y 2 ) = θ 1 + θ 2 - θ 3 ; E ( Y 3 ) = θ 1 - θ 3 ; E ( Y 4 ) = θ 1 - θ 2 - θ 3...
Je connais relativement bien la distinction entre les termes statistique et paramètre. Je vois une statistique comme la valeur obtenue en appliquant une fonction aux données d'échantillon. Cependant, la plupart des exemples de paramètres concernent la définition d'une distribution paramétrique. Un...
Existe-t-il une règle empirique ou même un moyen quelconque de déterminer la taille d'un échantillon afin d'estimer un modèle avec un nombre donné de paramètres? Ainsi, par exemple, si je veux estimer une régression des moindres carrés avec 5 paramètres, quelle devrait être la taille de...
Il existe de nombreuses méthodes d'estimation des paramètres. MLE, UMVUE, MoM, décision-théorique, et d'autres semblent tous avoir un cas assez logique pour expliquer pourquoi ils sont utiles pour l'estimation des paramètres. Une méthode est-elle meilleure que les autres, ou s'agit-il simplement de...
J'ai quelques questions conceptuelles simples que j'aimerais clarifier concernant MLE (Maximum Lik vraisemblable Estimation), et quel lien il a, le cas échéant, avec EM (Expectation Maximization). Si je comprends bien, si quelqu'un dit "Nous avons utilisé le MLE", cela signifie-t-il automatiquement...
Je viens de penser à une façon soignée (pas nécessairement bonne) de créer des estimations de densité unidimensionnelles et ma question est: Cette méthode d'estimation de la densité a-t-elle un nom? Sinon, s'agit-il d'un cas particulier d'une autre méthode dans la littérature? Voici la méthode:...
On me donne une grille de valeurs entières positives. Ces chiffres représentent une intensité qui devrait correspondre à la force de croyance d'une personne occupant cet emplacement de grille (une valeur plus élevée indiquant une croyance plus élevée). Une personne aura en général une influence sur...
Comment définir un estimateur pour les données provenant d'une distribution binomiale? Pour bernoulli je peux penser à un estimateur estimant un paramètre p, mais pour le binôme je ne vois pas quels paramètres estimer quand on a n caractérisant la distribution? Mise à jour: Par estimateur,...
J'ai récemment lu des articles sur les Bayes empiriques (Casella, 1985, Introduction à l'analyse des données empiriques de Bayes) et cela ressemblait beaucoup au modèle à effets aléatoires; en ce que les deux ont des estimations réduites à la moyenne mondiale. Mais je ne l'ai pas lu attentivement...
J'ai du mal à comprendre des statistiques suffisantes et complètes? Soit une statistique suffisante.T= Σ xjeT=ΣXjeT=\Sigma x_i Si avec probabilité 1, pour une fonction g , alors c'est une statistique complète suffisante.E[ g( T) ] = 0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg mais qu'est ce que ça veut dire? J'ai vu...
J'ai un grand ensemble de données de marché agrégées sur les ventes de vin aux États-Unis et je voudrais estimer la demande de certains vins de haute qualité. Ces parts de marché sont essentiellement dérivées d'un modèle d'utilité aléatoire de la forme où inclut les caractéristiques de produit...
Ma question est simple: qu'est-ce que l'estimation conjointe? Et qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de l'analyse de régression? Comment est-il fait? J'ai erré dans le puissant Internet pendant un certain temps, mais je n'ai pas trouvé de réponses à ces
Supposons que j'ai une boîte noire qui génère des données suivant une distribution normale avec la moyenne m et l'écart type s. Supposons, cependant, que chaque fois qu'il génère une valeur <0, il n'enregistre rien (ne peut même pas dire qu'il a généré une telle valeur). Nous avons une...
Dans sa réponse à ma question précédente, @Erik P. donne l'expression où est l' excès de kurtosis de la distribution. Une référence à l'entrée Wikipedia sur la distribution de la variance de l'échantillon est donnée, mais la page wikipedia dit "la citation
Une situation extrêmement courante en infographie est que la couleur d'un pixel est égale à l'intégrale d'une fonction à valeur réelle. Souvent, la fonction est trop compliquée à résoudre analytiquement, nous nous retrouvons donc avec une approximation numérique. Mais la fonction est également...
Chaque énoncé que je trouve de l'estimateur de James-Stein suppose que les variables aléatoires estimées ont la même variance (et l'unité). Mais tous ces exemples mentionnent également que l'estimateur JS peut être utilisé pour estimer des quantités n'ayant rien à voir les unes avec les autres. L'...
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...
J'ai lu à propos de l'estimation du maximum de vraisemblance et de l'estimation maximum a posteriori et jusqu'à présent, je n'ai rencontré d'exemples concrets qu'avec l'estimation du maximum de vraisemblance. J'ai trouvé quelques exemples abstraits d'estimation maximale a posteriori, mais rien de...