Questions marquées «steins-phenomenon»

Considérons les trois phénomènes suivants. Le paradoxe de Stein: étant donné certaines données de la distribution normale multivariée dans , la moyenne de l'échantillon n'est pas un très bon estimateur de la moyenne vraie. On peut obtenir une estimation avec une erreur quadratique moyenne plus...

L'exemple de Stein montre que l'estimation du maximum de vraisemblance de variables normalement distribuées avec les moyennes et les variances est inadmissible (sous une fonction de perte au carré) si et si . Pour une preuve plus nette, voir le premier chapitre de Inférence à grande échelle:...

La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...

Le paradoxe de Stein montre que lorsque trois paramètres ou plus sont estimés simultanément, il existe des estimateurs combinés plus précis en moyenne (c'est-à-dire ayant une erreur quadratique moyenne attendue inférieure) que toute méthode qui gère les paramètres séparément. C'est un résultat très...

J'ai lu sur l'estimateur de James-Stein. Il est défini, dans ces notes , comme θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X J'ai lu la preuve mais je ne comprends pas l'énoncé suivant: Géométriquement, l'estimateur de James – Stein rétrécit chaque composante de...

J'ai une question sur le calcul du facteur de rétrécissement de James-Stein dans l'article de 1977 de Scientific American de Bradley Efron et Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . J'ai rassemblé les données pour les joueurs de baseball et elles sont données ci-dessous: Name, avg45,...

Je suis pris par l'idée du rétrécissement de James-Stein (c'est-à-dire qu'une fonction non linéaire d'une observation unique d'un vecteur de normales éventuellement indépendantes peut être un meilleur estimateur des moyennes des variables aléatoires, où «mieux» est mesuré par erreur quadratique )....

J'ai récemment lu des articles sur les Bayes empiriques (Casella, 1985, Introduction à l'analyse des données empiriques de Bayes) et cela ressemblait beaucoup au modèle à effets aléatoires; en ce que les deux ont des estimations réduites à la moyenne mondiale. Mais je ne l'ai pas lu attentivement...

Chaque énoncé que je trouve de l'estimateur de James-Stein suppose que les variables aléatoires estimées ont la même variance (et l'unité). Mais tous ces exemples mentionnent également que l'estimateur JS peut être utilisé pour estimer des quantités n'ayant rien à voir les unes avec les autres. L'...