Questions marquées «bayesian»

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Sélection du modèle ABC

Il a été démontré que le choix du modèle ABC utilisant des facteurs de Bayes n'est pas recommandé en raison de la présence d'une erreur provenant de l'utilisation de statistiques sommaires. La conclusion de cet article repose sur l'étude du comportement d'une méthode populaire d'approximation du...

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Neg Binomial et le Prieur des Jeffreys

J'essaie d'obtenir le prior de Jeffreys pour une distribution binomiale négative. Je ne vois pas où je me trompe, donc si quelqu'un pouvait aider à le souligner, ce serait apprécié. D'accord, la situation est la suivante: je dois comparer les distributions antérieures obtenues à l'aide d'un binôme...

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Pourquoi la densité postérieure est-elle proportionnelle à la densité antérieure multipliée par la fonction de vraisemblance?

Selon le théorème de Bayes, . Mais selon mon texte économétrique, il est dit que . Pourquoi est-ce comme ça? Je ne comprends pas pourquoi est ignoré.P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) P ( y )P( y| θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P( θ | y) ∝ P( y|...

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Exemple d'estimation maximale a posteriori

J'ai lu à propos de l'estimation du maximum de vraisemblance et de l'estimation maximum a posteriori et jusqu'à présent, je n'ai rencontré d'exemples concrets qu'avec l'estimation du maximum de vraisemblance. J'ai trouvé quelques exemples abstraits d'estimation maximale a posteriori, mais rien de...

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Quand la distribution d'échantillonnage fréquentiste ne peut-elle pas être interprétée comme postérieure bayésienne dans les paramètres de régression?

Mes vraies questions se trouvent dans les deux derniers paragraphes, mais pour les motiver: Si j'essaie d'estimer la moyenne d'une variable aléatoire qui suit une distribution normale avec une variance connue, j'ai lu que le fait de mettre un uniforme avant sur la moyenne donne une distribution...

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R / mgcv: Pourquoi les produits tenseurs te () et ti () produisent-ils des surfaces différentes?

Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...