Une famille à deux paramètres de distributions univariées définies sur l'intervalle . [ 0 , 1 ] [0,1]
Déni de responsabilité: je ne suis pas un statisticien mais un ingénieur en logiciel. La plupart de mes connaissances en statistiques proviennent de mon auto-éducation, il me reste donc beaucoup de lacunes dans la compréhension de concepts qui peuvent sembler triviaux pour d'autres personnes ici....
Comment puis-je calculer les paramètres et pour une distribution bêta si je connais la moyenne et la variance que je souhaite que la distribution ait? Des exemples d'une commande R pour ce faire seraient très
Je songe à construire un modèle prédisant un rapport , où et et . Le rapport serait donc compris entre et .a / bune/ba/ba ≤ bune≤ba \le ba > 0une>0a > 0b > 0b>0b > 0000111 Je pourrais utiliser la régression linéaire, bien qu'elle ne soit pas naturellement limitée à 0..1. Je n'ai aucune...
Je sais que la distribution bêta est conjuguée au binôme. Mais quel est le préalable conjugué de la bêta?
Je suis un étudiant diplômé développant un intérêt pour les statistiques. J'aime le matériel dans l'ensemble, mais j'ai parfois du mal à penser aux applications dans la vie réelle. Plus précisément, ma question porte sur les distributions statistiques couramment utilisées (normales - bêta-gamma,...
Je suis plus programmeur que statisticien, donc j'espère que cette question n'est pas trop naïve. Cela se produit lors de l'échantillonnage des exécutions de programme à des moments aléatoires. Si je prends N = 10 échantillons aléatoires de l'état du programme, je pourrais voir la fonction Foo...
Si et sont deux vecteurs unitaires aléatoires indépendants dans (uniformément répartis sur une sphère unitaire), quelle est la distribution de leur produit scalaire (produit scalaire) ?y R D x ⋅ yxx\mathbf{x}yy\mathbf{y}RDRD\mathbb{R}^Dx⋅yx⋅y\mathbf x \cdot \mathbf y Je suppose que lorsque croît...
Dans le livre de Jaynes "Probability Theory: The Logic of Science" , Jaynes a un chapitre (Ch 18) intitulé "La distribution et la règle de succession" dans lequel il introduit l'idée de distributions A p , que ce passage aide à illustrer:ApApA_pApApA_p [...] Pour voir cela, imaginez l'effet...
J'essaie de faire une analyse des séries chronologiques et je suis nouveau dans ce domaine. J'ai un décompte quotidien d'un événement de 2006-2009 et je veux y adapter un modèle de série chronologique. Voici les progrès que j'ai réalisés: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25)...
J'ai quelques données en [0,1] que je voudrais analyser avec une régression bêta. Bien sûr, quelque chose doit être fait pour s'adapter aux valeurs 0,1. Je n'aime pas modifier les données pour les adapter à un modèle. Je ne pense pas non plus que l'inflation zéro et 1 soit une bonne idée car je...
J'essaie de produire un modèle pour lequel j'ai une variable de réponse qui est une proportion entre 0 et 1, cela inclut pas mal de 0 et de 1 mais aussi de nombreuses valeurs entre les deux. Je pense à tenter une régression bêta. Le package que j'ai trouvé pour R (betareg) n'autorise que des...
La distribution bêta apparaît sous deux paramétrisations (ou ici ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ou celui qui semble être le plus utilisé f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Mais pourquoi...
La régression bêta (c'est-à-dire GLM avec distribution bêta et généralement la fonction de lien logit) est souvent recommandée pour traiter la réponse aka variable dépendante prenant des valeurs comprises entre 0 et 1, telles que les fractions, les ratios ou les probabilités: régression pour un...
Je suis à la recherche de priors non informatifs pour la distribution bêta pour travailler avec un processus binomial (Hit / Miss). Au début, j'ai pensé à utiliser α=1,β=1α=1,β=1\alpha=1, \beta=1 qui génèrent un PDF uniforme, ou Jeffrey avant α=0.5,β=0.5α=0.5,β=0.5\alpha=0.5, \beta=0.5 . Mais je...
Ma question est: quelle est la relation mathématique entre la distribution bêta et les coefficients du modèle de régression logistique ? Pour illustrer: la fonction logistique (sigmoïde) est donnée par f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} et il est utilisé pour modéliser les...
J'ai des données limitées entre 0 et 1. J'ai utilisé le betaregpackage dans R pour adapter un modèle de régression avec les données limitées comme variable dépendante. Ma question est: comment interpréter les coefficients de la
J'expérimente l'algorithme de la machine de renforcement de gradient via le caretpackage en R. À l'aide d'un petit ensemble de données d'admission à l'université, j'ai exécuté le code suivant: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Supposons que vous définissiez: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) où Φ−1Φ−1\Phi^{-1} est l'inverse du CDF de la distribution normale standard . Ma question est: Y aYYYYYY - t-il une distribution simple que Y suit, ou qui peut approximer Y ? Je...
Selon Wikipedia, la distribution de probabilité bêta a deux paramètres de forme: et β .αα\alphaββ\beta Lorsque j'appelle scipy.stats.beta.fit(x)en Python, où se xtrouve un groupe de nombres dans la plage , 4 valeurs sont renvoyées. Cela me semble étrange.[ 0 , 1 ][0,1][0,1] Après avoir recherché...
Comme je suis sûr que tout le monde ici le sait déjà, le PDF de la distribution Beta est donné parX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} J'ai cherché partout pour une explication des origines de cette formule, mais je...