Lors de l'inférence de la matrice de précision d'une distribution normale utilisée pour générer vecteurs D-dimension
Question:
afin d'échantillonner la partie postérieure de
quels sont la famille et les paramètres de ce postérieur?
PS:
En supprimant tous les facteurs qui ne dépendent pas de et en identifiant les paramètres avec les paramètres d'un Wihsart, j'obtiens un Wishart avec des paramètres:
qui a l'air plutôt sympa, mais je ne suis pas du tout confiant car je ne trouve aucun exemple ni sur les livres ni sur internet.
Erratum :
Görur et Rasmussen suggèrent ces hyperpriors sur les paramètres de Wishart, mais cette équation:
devrait être à la place:
résolvant ainsi le manque de conjugaison. Si nous voulons conserver nous devons utiliser le Wishart inverse comme un préalable (voir la réponse de @ Xi'an)
Ok, grâce à la réponse @ Xi'an, j'ai pu faire toute la dérivation. Je vais l'écrire pour un cas général: où le est la clé de la conjugaison. Si nous voulons utiliser ce devrait être:
Je fais le premier cas (veuillez me corriger si je me trompe):
où nous avons utilisé le fait que . Par inspection, nous voyons qu'il s'agit d'une distribution Wishart:tr(SW)=tr(WS)
Extension pour tiragesN W1...WN :
Dans le cas où nous avons matrices de précision, alors la vraisemblance devient un produit de vraisemblances et nous obtenons:N N
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