Je ne sais pas si elle est totalement hors sujet, mais j'ai pensé qu'il pourrait être utile d'avoir des opinions et une réponse globale sur les raisons pour lesquelles la volatilité est un sujet important en économétrie financière. Je pense que cela a commencé avec la théorie du portefeuille et la...
Afin d'expliquer pourquoi j'ai ces questions stupides que vous trouverez ci-dessous, je dois dire que je suis plus une personne qui apprend par machine. Pendant que je travaillais sur des problèmes de bioinformatique, tout allait bien. Quand j'ai entendu des mots comme "régression" ou "kurtosis and...
Dans un problème sur lequel je travaille, j'ai deux variables aléatoires, X et Y. J'ai besoin de comprendre à quel point elles sont étroitement corrélées, mais elles sont de dimensions différentes. Le rang de l'espace de rangée de X est 4350, et le rang de l'espace de rangée de Y est sensiblement...
Je m'intéresse à la distribution du rabattement maximum d'une marche aléatoire: Soit où . Le rabattement maximum après périodes est . Un article de Magdon-Ismail et. Al. donne la distribution pour le rabattement maximum d'un mouvement brownien avec dérive. L'expression implique une somme infinie...
J'aimerais utiliser un réseau neuronal pour prédire des séries temporelles financières. Je viens d'un milieu informatique et j'ai une certaine connaissance des réseaux de neurones et j'ai lu à ce sujet: TDNN RNN Je cherchais des packages R pour eux et je n'en ai trouvé qu'un pour RNN, le package...
Je calcule des probabilités conditionnelles et des intervalles de confiance à 95% associés. Pour bon nombre de mes cas, j'ai un décompte simple des xsuccès des nessais (à partir d'un tableau de contingence), donc je peux utiliser un intervalle de confiance binomial, tel que celui fourni par...
Je travaille sur un modèle de prévision basé sur ANN pour une série temporelle financière. J'utilise la validation croisée 5 fois et les performances moyennes sont ainsi. Les performances sur le dernier pli (l'itération où le dernier segment est omis de la formation et utilisé pour la validation)...
Aidez-moi ici, s'il vous plaît. Peut-être avant même de me donner une réponse, vous devrez peut-être m'aider à poser la question. Je n'ai jamais appris l'analyse des séries chronologiques et je ne sais pas si c'est bien ce dont j'ai besoin. Je n'ai jamais entendu parler des moyennes lissées dans le...
Je collecte des données textuelles concernant les communiqués de presse, les articles de blog, les critiques, etc. sur les produits et les performances de certaines entreprises. Plus précisément, je cherche à voir s'il existe des corrélations entre certains types et / ou sources d'un tel contenu...
Je me rends compte que l'analyse statistique des données financières est un sujet énorme, mais c'est exactement pourquoi il est nécessaire pour moi de poser ma question alors que j'essaie de pénétrer dans le monde de l'analyse financière. Comme à ce stade, je ne sais presque rien sur le sujet, les...