"Sur le problème Behrens – Fisher: un examen" par Seock-Ho Kim et Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , volume 23, numéro 4, hiver 1998, pages 356–377 Je regarde cette chose et elle dit: Fisher (1935, 1939) a choisi la statistique [oùtiest lastatistiquet àun...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
Laissez être IID uniformes variables aléatoires discrètes sur (0,1) et leurs statistiques d'ordre soit .U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Définissez pour avec .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0...
Une question récente , une question connexe et une source citée , m'ont récemment fait comprendre que la correction pour les estimations d'échantillon de variance de la population est appelée correction de Bessel . Bessel était mort en 1846 ( citation de wikipedia ) et le test t a été publié en...
Je pose cette question pour des éclaircissements sur les termes entre "distribution nulle" et "distribution d'échantillonnage". Je trouve que lorsque quelqu'un dit distribution nulle , cela signifie en fait la même chose que lorsque d'autres disent distribution d'échantillonnage . Dans cet article...
J'ai besoin de trouver une classe de distribution symétrique à faible kurtosis, qui comprend la distribution uniforme, triangulaire et normale gaussienne. La distribution Irwin Hall (somme uniforme standard) offre cette caractéristique, mais ne traite pas des ordres non entiers . Cependant, si, par...
L'indice de stabilité de la population quantifie le changement d'une distribution d'une variable en comparant des échantillons de données sur deux périodes. Il est très couramment utilisé pour mesurer les changements dans les scores. Il est calculé comme suit: 1) L'échantillon de la période de base...
Je lis un livre qui présente la distribution Dirchilet, puis a présenté des chiffres à ce sujet. Mais je n'ai pas vraiment pu comprendre ces chiffres. J'ai attaché la figure ici en bas. Ce que je ne comprends pas, c'est la signification des triangles. Normalement, quand on veut tracer une fonction...
Je sais que si vous rééchantillonnez à plusieurs reprises à partir d'un ensemble de données et calculez la moyenne à chaque fois, ces moyennes suivront une distribution normale (par le CLT). Ainsi, vous pouvez calculer un intervalle de confiance sur la moyenne de l'ensemble de données sans faire...
J'ai entendu dire que tous les conditionnels complets (utilisés dans l'échantillonnage de Gibbs) peuvent déterminer la distribution conjointe. Mais je ne comprends pas pourquoi et comment. Ou ai-je mal entendu?
R in Action (Kabacoff, 2011) suggère la routine suivante pour tester la surdispersion dans une régression logistique: Ajuster la régression logistique en utilisant la distribution binomiale: model_binom <- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=binomial(), data=iris) Ajuster la...
Supposons la configuration suivante: Soit Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Aussi Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . De plus ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i + (1-c)b_i,\;\;...
J'ai une fonction qui renvoie un temps d'attente moyen pour un internaute. Autrement dit, cela donne un temps moyen qu'un utilisateur moyen peut rester sur une page Web, étant donné la longueur des ressources Web en mots. Je veux utiliser cette fonction (et la moyenne résultante) conjointement avec...
J'essaie de quantifier le degré d'inflation (c.-à-d. La meilleure façon dont les points de données observés correspondent aux attentes). Une façon est aussi de regarder le tracé QQ. Mais je voudrais calculer un indicateur numérique de l'inflation - signifie que l'adéquation de l'observé correspond...
Je suis assez nouveau dans les statistiques (une poignée de cours Uni de niveau débutant) et je me posais des questions sur l'échantillonnage à partir de distributions inconnues. Plus précisément, si vous n'avez aucune idée de la distribution sous-jacente, existe-t-il un moyen de "garantir" que...
La version courte hors contexte Soit une variable aléatoire avec CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...
La durée de vie de 3 composants électroniques est et . Les variables aléatoires ont été modélisées comme un échantillon aléatoire de taille 3 à partir de la distribution exponentielle avec le paramètre . La fonction de vraisemblance est, pourX1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} =...
Voici un problème survenu lors d'un examen semestriel dans notre université il y a quelques années et que j'ai du mal à résoudre. Si X1, X2X1,X2X_1,X_2 sont des variables aléatoires indépendantes ββ\betaavec des densités β( n1,n2)β(n1,n2)\beta(n_1,n_2) et
J'essaie de prédire un score d'équilibre et j'ai essayé plusieurs méthodes de régression différentes. Une chose que j'ai remarquée, c'est que les valeurs prédites semblent avoir une sorte de limite supérieure. Autrement dit, le solde réel est de , mais mes prédictions atteignent un sommet d'environ...
Il est bien connu qu'une combinaison linéaire de 2 variables normales aléatoires est également une variable normale aléatoire. Y a-t-il des familles de distribution non normales communes (par exemple, Weibull) qui partagent également cette propriété? Il semble y avoir de nombreux contre-exemples....