J'essaie de reproduire Silver & Dunlap (1987) . Je compare simplement la moyenne des corrélations ou la moyenne des corrélations de transformation z et la transformation inverse. Il me semble que je ne reproduis pas l'asymétrie dans le biais qu'ils trouvent (les z transformés en retour ne sont...
Quelles méthodes existe-t-il pour mesurer la force de relations arbitraires hautement non linéaires entre deux variables appariées? Par hautement non linéaire, j'entends des relations qui ne peuvent pas être modélisées de manière sensible ou fiable par régression vers un modèle connu. Je suis...
Le coefficient de corrélation de Pearson est calculé à l'aide de la formule r =c o v ( X, Y)v a r ( X)√v a r ( Y)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{var(X)} \sqrt{var(Y)}}. Comment cette formule contient-elle les informations selon lesquelles les deux variables et sont corrélées ou...
J'ai lu dans la série chronologique de John Cochrane sur la macroéconomie et les finances que: L'autocovariance peut pleinement caractériser les séries chronologiques [distribution conjointe]. Je ne comprends pas pleinement le lien entre la covariance et la distribution conjointe ici. Quelqu'un...
Les participants ont été notés deux fois, les 2 notes étant séparées de 3 ans. Pour la plupart des participants, les évaluations ont été faites par différents évaluateurs, mais pour certains (<10%), le même évaluateur a effectué les deux évaluations. Il y avait au total 8 évaluateurs, dont 2...
Supposons qu'un surveillant soupçonne un élève de copier les réponses sur le papier d'un autre élève lors d'un examen à choix multiples. Elle vérifie plus tard leurs réponses et trouve des similitudes, mais d'un autre côté, il y a forcément des similitudes étant donné la nature de l'examen. Comment...
Je cherche une sorte de distribution sur le simplexe dans laquelle les composants sont corrélés de manière ordinale. Autrement dit, si est tiré de notre distribution sur le simplexe, je voudrais que soit positivement corrélé avec ses voisins et , disons . Un Dirichlet à la vanille ne peut...
Soit variables de séries temporelles et la covariance entre deux paires quelconques de celles-ci est connue.X,A,B,C,DX,A,B,C,DX,A,B,C,D Supposons que nous voulons trouver , où a, b, c, d sont des constantes.cov(X,aA+bB+cC+dD)cov(X,aA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a,b,c,da,b,c,da,b,c,d...
J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x...
Je suis familier avec l'utilisation des connaissances de la théorie des matrices aléatoires pour déterminer le nombre de composants principaux de l'ACP d'une matrice de covariance / corrélation à utiliser pour former des facteurs. Si la valeur propre associée au premier PC est grande, cela signifie...
Dans les prévisions de séries chronologiques utilisant divers modèles comme AR, MA, ARMA, etc., nous nous concentrons généralement sur la modélisation des données dans le changement de temps. Mais lorsque nous avons 2 séries chronologiques dont le coefficient de corrélation de Pearson montre...
Est-il acceptable de regrouper les données, de calculer la moyenne des cellules, puis de dériver le coefficient de corrélation de Pearson sur la base de ces moyennes? Il me semble une procédure quelque peu louche en ce que (si vous considérez les données comme un échantillon de population) la...
J'ai un ensemble d'observations, indépendant du temps. Je me demande si je dois exécuter des tests d'autocorrélation? Il me semble que cela n'a aucun sens, car il n'y a pas de composante temporelle dans mes données. Cependant, j'ai en fait essayé le test LM de corrélation en série, et cela indique...
Je suivais cet article wiki lié au krigeage ordinaire Maintenant, ma matrice de covariance ressemble à ceci, pour 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718...
J'ai calculé les valeurs ICC pour deux groupes et je voudrais maintenant comparer les valeurs ICC pour déterminer si les groupes diffèrent dans leur répétabilité. Dans la littérature, les gens ont simplement utilisé des tests t pour comparer la répétabilité, mais je ne sais pas comment procéder....
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle...
Avant de poser la question, j'ai lu des questions similaires, mais aucune d'entre elles ne conduit à des réponses satisfaisantes pour mon intérêt spécifique. Je veux homogénéiser une série chronologique de précipitations de la République Dominicaine sur 64 ans (1940-2003). Pour cela, il est...
Supposons que j'ai une série chronologique d'observations et que je calcule une mesure de la variance de cette série chronologique sous la forme de l'écart-type (SD) dans une fenêtre mobile de largeur et que cette fenêtre est déplacée par pas de temps uniques sur la série. Supposons en outre que ,...
Étant donné la trame de données suivante: df <- data.frame(x1 = c(26, 28, 19, 27, 23, 31, 22, 1, 2, 1, 1, 1), x2 = c(5, 5, 7, 5, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1), x3 = c(8, 6, 5, 7, 5, 9, 5, 1, 0, 1, 0, 1), x4 = c(8, 5, 3, 8, 1, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0), x5 = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0), x6 = c(2,...
Tout d’abord, j’apprécie que les discussions sur r2r2r^2 provoquent généralement des explications sur R2R2R^2(c.-à-d. le coefficient de détermination en régression). Le problème auquel je cherche à répondre est de généraliser cela à toutes les instances de corrélation entre deux variables. Donc, je...