J'utilise R pour l'analyse des données. R fournit une corrfonction pour calculer la corrélation. Cette fonction fournit trois approches / algorithmes différents pour estimer les corrPearson, Spearman et Kendall. Quand dois-je utiliser chacune de ces méthodes? Quels facteurs déterminent la méthode à...
Je cherche des papiers qui parlent de "pourquoi bas R2R2R^2 la valeur est acceptable en recherche en sciences sociales ou en éducation ". Veuillez me diriger vers le bon journal si vous en connaissez un.
J'ai vu la question suivante sur un autre forum: "Supposons que la taille et le poids des hommes adultes puissent être décrits avec des modèles normaux et que la corrélation entre ces variables soit de 0,65. Si la taille d'un homme le place au 60e centile, à quel centile vous attendriez-vous à ce...
L'ensemble de données que j'utilise contient des données sur le revenu par zone. Les valeurs ne sont pas normalement distribuées comme indiqué dans le diagramme suivant. Global I de Moran indique des modèles spatiaux significatifs et Local Moran I trouve des points chauds et froids significatifs...
J'ai des données qui décrivent la fréquence à laquelle un événement se produit pendant une heure ("nombre par heure", nph) et la durée des événements ("durée en secondes par heure", dph). Ce sont les données d'origine: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...
Disons que j'ai une série chronologique, G t , et une covariable B t . Je veux trouver la relation entre eux par le modèle ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t où le Z t résiduel suit un processus ARMA. Le problème est: je sais avec certitude que β 0 et β 1 varient avec la période de l'année. Pourtant,...
Une hypothèse pour l'analyse de régression est que et ne sont pas entrelacés. Cependant quand j'y pense Il me semble que cela a du sens.XXXOuiYY Voici un exemple. Si nous avons un test avec 3 sections (AB et C). La note globale du test est égale à la somme des notes individuelles pour les 3...
Supposons que je sache comment générer des variables aléatoires binomiales indépendantes. Comment puis-je générer deux variables aléatoiresXXX et YYY tel que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim...
[Sur des questions récentes, je cherchais à générer des vecteurs aléatoires dans R , et je voulais partager cette "recherche" en tant que Q&A indépendante sur un point spécifique.] La génération de données aléatoires avec corrélation peut être effectuée en utilisant la décomposition de Cholesky...
J'ai deux séries chronologiques (paramètres d'un modèle pour hommes et femmes) et vise à identifier un modèle ARIMA approprié afin de faire des prévisions. Ma série chronologique ressemble à: L'intrigue et l'ACF montrent non stationnaire (les pointes de l'ACF se coupent très lentement). Ainsi,...
J'ai une instance de graphique avec des bords dirigés pondérés dont les valeurs peuvent être dans la plage [-1,1]. J'ai besoin de faire un clustering sur ce graphique, afin de trouver des groupes dans lesquels les sommets sont plus corrélés. J'ai cherché plusieurs algorithmes basés sur des grappes...
Je lis actuellement un article qui prétend que le coefficient de corrélation pour une distribution uniforme à l' intérieur d'une ellipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} &...
Imaginez que nous échantillonnons une matrice de covariance à partir d'une distribution de Wishart par MCMC. À chaque itération, nous obtenons une nouvelle matrice d'échantillon SiSiS_i de la distribution Wishart. Question : Compte tenu de la trace qui contient tous les
Pour déterminer la corrélation croisée entre Saleset Variable cost, les deux ayant une saisonnalité mensuelle, dois-je désaisonnaliser les deux
J'essaie de comprendre comment fonctionne la matrice de covariance . Supposons donc que nous ayons deux variables:X, YX,YX, Y, où Cov ( X, Y) = E [ ( x - E [ X] ) ( y- E [ Y] ) ]Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(x -\mathbb{E}[X])(y-\mathbb{E}[Y])] donne la relation entre les...
Soit un processus stochastique formé en concaténant les tirages iid d'un processus AR (1), où chaque tirage est un vecteur de longueur 10. En d'autres termes, sont des réalisations d'un processus AR (1); sont tirés du même processus, mais sont indépendants des 10 premières observations;...
Je viens de voir cette question et la merveilleuse réponse acceptée dans ce forum. J'ai ensuite été incité à essayer de comprendre intuitivement pourquoi la division deSXSySxSyS_xS_y normalise la covariance: COV( X, Y)SXSy∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
J'ai fait face à une distribution limite avec une covariance nulle entre deux variables mais leur corrélation est 111. Existe-t-il une telle distribution? Comment cela s'explique-t-il? Vous avez raison puis-je avoir besoin de donner plus de détails. OK, X et Y sont des distributions normales...
Je fais juste quelques jeux d'esprit en passant par mes notes de statistiques ... J'ai vu des ACF autour avec des valeurs négatives aux retards 1 et 2 - je peux avoir un esprit vide ici, mais un AC négatif élevé au retard 1 n'impliquerait pas une série comme (-1,1, -1,1, ...), et en tant que tel,...
Je ne peux pas saisir ma tête autour de cette propriété des séries stationnaires et de la fonction d'autocorrélation. Je dois prouver que ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Où et est la fonction