En lisant Wikipédia sur l'analyse de corrélation canonique (CCA) pour deux vecteurs aléatoires et Y , je me demandais si l'anslysis du composant principal (PCA) est le même que le CCA lorsque X = Y
D'après ce que j'ai lu, Hamiltonian Monte Carlo est la MCMCméthode "goto" lorsque votre problème est de grande dimension. Concrètement, combien de dimensions 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, ..., c'est trop? Le coût de calcul deviendra sans aucun doute un problème et je suppose que le modèle...
J'ai une matrice de corrélations par paires entre n éléments. Maintenant, je veux trouver un sous-ensemble de k éléments avec la moindre corrélation. Il y a donc deux questions: Quelle est la mesure appropriée pour la corrélation au sein de ce groupe? Comment trouver le groupe le moins corrélé? Ce...
J'ai deux tableaux de points 2D et j'ai besoin d'estimer leur corrélation. Quelle formule dois-je utiliser? Exemple de tableaux: X: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,X:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Oui: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 ) )...
J'ai un ensemble de données avec deux variables nominales catégorielles (les deux avec 5 catégories). Je voudrais savoir si (et comment) je suis capable d'identifier des corrélations potentielles entre les catégories de ces deux variables. En d'autres termes, si par exemple les résultats de la...
Il semble que pour la gestion avec des mesures ordonnées, les chercheurs traitent généralement de la corrélation polychorique . (Par exemple, pour faire une matrice avant de faire une analyse factorielle.) Pourquoi? Le coefficient de corrélation de rang de Kendall Tau et le coefficient de...
Je lis actuellement des hypothèses sur les corrélations de Pearson. Une hypothèse importante pour le test t qui suit semble être que les deux variables proviennent de distributions normales; s'ils ne le font pas, l'utilisation de mesures alternatives telles que le Spearman rho est préconisée. La...
J'ai 2 matrices de corrélation et (en utilisant le coefficient de corrélation linéaire de Pearson via corrcoef () de Matlab ). Je voudrais quantifier combien « plus de corrélation » contient par rapport à . Existe-t-il une métrique standard ou un test pour cela?AAABBBAAABBB Par exemple, la matrice...
J'essaie de générer une matrice de corrélation (psd symétrique) avec une structure de densité prédéfinie (spécifiée par un graphique sur nœuds). Les nœuds qui sont connectés dans le graphique ont une corrélation , les autres sont tous 0 et la diagonale est 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times...
J'ai le jeu de données simple suivant avec deux variables continues; c'est à dire: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 J'ai besoin de réorganiser les données de manière à ce que la corrélation entre les...
Après avoir montré que deux quantités sont corrélées, comment déduire que la relation est causale? Et en plus lequel cause quoi? Or, en théorie, on peut utiliser une «assignation aléatoire» (quel que soit le bon mot), pour rompre tout lien accidentel pouvant exister entre deux variables. Mais dans...
Mes données brutes consistent en une série chronologique de 60 jours avec une tendance à la baisse. Les données sont hebdomadaires, la fréquence est donc réglée sur 7. J'ai calculé la différence des données qui ressemble à ceci Lorsque je lance des tracés ACF et PACF sur la différence, il semble...
Supose est une matrice de données moyenne centrée. La matrice est , a valeurs propres distinctes et vecteurs propres , ... , qui sont orthogonaux.S = cov ( A ) m × m m s 1 s 2 s mUNEA\mathbf AS =cov( A )S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m × mm×mm\times mmmms1s1\mathbf s_1s2s2\mathbf...
Supposons que nous ayons affaire à cet ensemble de données (Xje,Nje)(Xi,Ni)(X_i, N_i) où XjeXiX_i est une variable continue (par exemple, exponentielle) et NjeNiN_i est une distribution discrète (par exemple Poisson) pour i = 1 , . . . , ni=1,...,ni=1,...,n. Disons queρρ\rho est la corrélation...
Est-il possible d'avoir un ensemble de variables non corrélées mais linéairement dépendantes?KKK c'est-à-dire et∑ K i = 1 a i x i = 0cor(xi,xj)=0cor(xi,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑Ki=1aixi=0∑i=1Kaixi=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Si oui, pouvez-vous écrire un exemple? EDIT: Des réponses, il s'ensuit que ce...
C'est en fait l'un des problèmes de la 4ème édition de Gujarati Basic Econometrics (Q3.11) et dit que le coefficient de corrélation est invariant par rapport au changement d'origine et d'échelle, c'est-à-dire où , , , sont des constantes
Il est bien connu que l'indépendance des variables aléatoires implique une corrélation nulle, mais une corrélation nulle n'implique pas nécessairement l'indépendance. Je suis tombé sur de nombreux exemples mathématiques démontrant la dépendance malgré une corrélation nulle. Existe-t-il des exemples...
Étant donné deux ensembles de données multidimensionnels, XXX et OuiYY, certaines personnes effectuent une analyse multivariable en créant une variable dépendante de substitution à l'aide de l' analyse en composantes principales (ACP). Autrement dit, exécutez PCA surOuiYY définir, prendre des...
J'ai un ensemble de données avec une variable dépendante et indépendante. Les deux ne sont pas une série chronologique. J'ai 120 observations. Le coefficient de corrélation est de 0,43 Après ce calcul, j'ai ajouté une colonne pour les deux variables avec la moyenne pour 12 observations, résultant...
J'essaie de prouver ou de réfuter que la différence entre la corrélation de Spearman et la corrélation de Kendall n'est pas supérieure à 1 (ou moins, plus serré est le joyeux). Je suppose qu'il n'y a aucun lien. Dans une tentative de réfuter le résultat en utilisant un exemple de compteur, j'ai...