Je suis un étudiant qui suit maintenant mon premier cours de statistique. Je suis confus par le terme «statistique de test». Dans ce qui suit (je l'ai vu dans certains manuels), semble être une valeur spécifique calculée à partir d'un échantillon spécifique. tttt=x¯¯¯−μ0s/n−−√t=x¯−μ0s/n...
Je suis confus sur les notations appropriées des significations, ainsi que sur les significations de certaines notations relatives aux variables aléatoires et à leurs distributions. Ci-dessous, je vais lister les choses que je pense être vraies, ainsi que les choses que je ne comprends pas, et...
quel est le pdf du produit de deux variables aléatoires indépendantes X et Y, si X et Y sont indépendants? X est distribué normalement et Y est distribué khi carré. Z = XY si a une distribution normale et a une distribution du chi carré avec degré de liberté Y \ sim \ chi_k ^ 2 f_Y (y) = {y ^ {(k /...
J'ai quatre variables indépendantes uniformément réparties a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , chacune dans [0,1][0,1][0,1] . Je veux calculer la distribution de (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc . J'ai calculé la distribution de u2=4bcu2=4bcu_2=4bc pour être
Cette question de validation croisée portant sur la simulation d'un échantillon conditionnel à une somme fixe m'a rappelé un problème posé par George Casella . Étant donné un modèle paramétrique f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) et un échantillon iid de ce modèle , le MLE de est donné par Pour une valeur...
Étant donné X1X1X_1 et X2X2X_2 variables aléatoires normales avec coefficient de corrélation ρρ\rho , comment puis-je trouver la corrélation entre les variables aléatoires lognormales suivantes Y1Y1Y_1 et Y2Y2Y_2 ? Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1)...
Existe-t-il une distribution pour deux variables aléatoires iid où la distribution conjointe de est uniforme sur le support
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test...
Peut-on dire quelque chose sur la dépendance d'une variable aléatoire et d'une fonction d'une variable aléatoire? Par exemple, dépend-il de
Comment puis-je générer des séries temporelles binaires telles que: La probabilité moyenne d'observer 1 est spécifiée (disons 5%); Probabilité conditionnelle d'observer 1 au temps étant donné la valeur à t - 1 (disons 30% si t - 1tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1 valeur était 1)?...
Disons que j'ai une variable catégorielle qui peut prendre les valeurs A, B, C et D. Comment puis-je générer 10 000 points de données aléatoires et contrôler la fréquence de chacun? Par exemple: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% Des idées comment je peux faire
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle...
Dans le livre "Limit Theorems of Probability Theory" de Valentin V. Petrov, j'ai vu une distinction entre les définitions d'une distribution "continue" et "absolument continue", qui est énoncée comme suit: (∗)(∗)(*) "... La distribution de la variable aléatoireXXX est dite continue...
Pour une variable aléatoire X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda) ( E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} ) Je sens intuitivement queE[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]devrait être égal àx+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X]puisque par la propriété sans mémoire la distribution...
Je voudrais apprendre à calculer la valeur attendue d'une variable aléatoire continue. Il semble que la valeur attendue est E[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫-∞∞XF(X)réXE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x où f(x)F(X)f(x) est la fonction de densité de probabilité de XXX . Supposons que la fonction...
Sur cette page centrale AP Variables aléatoires vs Variables algébriques , l'auteur, Peter Flanagan-Hyde établit une distinction entre les variables algébriques et aléatoires. Il dit en partie x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , mais X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - en fait c'est le sous-titre de l'article. Quelle...
J'ai déjà posé des questions à ce sujet et j'ai vraiment eu du mal à identifier ce qui fait un paramètre de modèle et ce qui en fait une variable latente. Donc, en regardant divers fils sur ce sujet sur ce site, la principale distinction semble être: Les variables latentes ne sont pas observées...
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de...
J'analyse la distribution de la latence du réseau. Le temps de téléchargement médian (U) est de 0,5 s. Le temps de téléchargement médian (D) est de 2 secondes. Cependant, le temps total médian (pour chaque point de données, T = U + D) est de 4 s. Quelles conclusions pourrait-on tirer en sachant que...
Ces deux expressions m'ont beaucoup dérouté lorsque j'apprenais les statistiques. Il me semble que ce sont des choses totalement différentes. Un échantillon aléatoire consiste à prélever au hasard un échantillon dans une population, tandis qu'une variable aléatoire est comme une fonction qui mappe...