Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1?
Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir N
des centaines de milliers et p
<20). Cependant, toute autre idée serait également appréciée.
edit: Depuis que j'ai posté la question, chl a gentiment signalé un article [2] de Friedman et al où la descente de coordonnées est considérablement plus rapide que les autres méthodes. Si tel est le cas, devrais-je simplement, en tant que praticien, oublier LARS en faveur de la descente coordonnée?
[1] Efron, Bradley; Hastie, Trevor; Johnstone, Iain et Tibshirani, Robert (2004). "Régression du moindre angle". Annals of Statistics 32 (2): pp. 407–499.
[2] Jerome H. Friedman, Trevor Hastie, Rob Tibshirani, "Chemins de régularisation pour les modèles linéaires généralisés via la descente de coordonnées", Journal of Statistical Software, vol. 33, numéro 1, février 2010.
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