[Sur des questions récentes, je cherchais à générer des vecteurs aléatoires dans R , et je voulais partager cette "recherche" en tant que Q&A indépendante sur un point spécifique.] La génération de données aléatoires avec corrélation peut être effectuée en utilisant la décomposition de Cholesky...
Soit et des variables aléatoires univariées avec CDF telles que: où , sont des fonctions connues.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...
Supposons que a la distribution bêta Beta et suit un chi carré de degrés. De plus, nous supposons que et sont indépendants.XXX(1,K−1)(1,K−1)(1,K-1)YYY2K2K2KXXXYYY Quelle est la distribution du produit .Z=XYZ=XYZ=XY Mettre à jour ma tentative: FZ=∫y= + ∞y= - ∞1| y|FOui( y)FX(zy) dy=∫+ ∞01B ( 1 , K-...
On m'a dit qu'un événement n'est qu'une variable aléatoire qui a été affectée et que les variables aléatoires sont une généralisation des événements. Cependant, je ne peux pas relier cela à la définition d'un événement en tant que sous-ensemble de l'espace échantillon . De plus, un événement peut...
Question simple, mais étonnamment difficile à trouver en ligne. Je sais que pour un RV , on définit le kème moment comme où l'égalité suit si , pour une densité et Lebesgue mesure .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp = f \cdot mfffmmm Alors, quel est...
Pour une variable aléatoire non négative , comment prouver queXXXE(Xn)1nE(Xn)1nE(X^n)^{\frac1n}
Inspiré par cette question , j'ai essayé d'obtenir une expression pour le troisième moment central d'une somme d'un nombre aléatoire de variables aléatoires iid. Ma question est de savoir si elle est correcte et, sinon, ce qui ne va pas ou quelles hypothèses supplémentaires pourraient manquer. Plus...
Dans les commentaires sur ma réponse à une question récente sur la somme des variables aléatoires , je suis tombé sur un lien vers l'article de Wikipedia sur la distribution des ratios , et j'ai remarqué la revendication particulière suivante: Les règles algébriques connues avec des nombres...
Je travaille sur le problème suivant: Soit et des variables aléatoires indépendantes de densité commune où . Soit U = \ min (X, Y) et V = \ max (X, Y) . Trouvez la densité conjointe de (U, V) et donc trouver le pdf de U + V
Il y a un problème de statistiques, je n'ai malheureusement aucune idée par où commencer (j'étudie par moi-même donc il n'y a personne à qui je puisse demander, si je ne comprends pas quelque chose. La question est iid N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X, YX,OuiX,YN( a , b2)...
Une question d'exercice demande Soit rvs ayant une distribution normale commune avec . Calculez le coefficient de dépendance de la queue supérieure pour tous les .X1,X2X1,X2X_1, X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1)Corr(X1,X2)=ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ∈[−1,1]ρ∈[−1,1]\rho \in [-1, 1]...