Ma question est de savoir s'il existe de bons supports en ligne pour apprendre cela. Quelque chose qui introduit bien les choses, en particulier les modèles ARMA et les mathématiques associées. Edit: je cherche quelque chose du niveau de premier cycle haut de gamme. Quelque chose comme dans l'...
Je suis un scientifique des données travaillant avec une solide expérience en régression, en autres algorithmes de type d'apprentissage automatique et en programmation (à la fois pour l'analyse de données et le développement de logiciels en général). La majeure partie de ma vie professionnelle...
J'ai une assez bonne expérience pratique de l'échantillonnage de Metropolis-Hastings et Gibbs, mais je veux obtenir une meilleure compréhension mathématique de ces algorithmes. Quels sont les bons manuels ou articles qui prouvent l'exactitude de ces échantillonneurs (plus d'algorithmes seraient...
J'ai un ensemble de 20 variables que j'ai soumises à l'analyse factorielle dans SPSS. Aux fins de la recherche, j'ai besoin de développer 6 facteurs. SPSS a montré que 8 variables (sur 20) ont été chargées avec des poids faibles ou ont été chargées également par plusieurs facteurs, donc je les ai...
J'étudie la machine Boltzmann restreinte (RBM) et j'ai des problèmes pour comprendre les calculs de vraisemblance des journaux par rapport aux paramètres de la RBM. Même si de nombreux articles de recherche sur la GAR ont été publiés, il n'y a pas d'étapes détaillées des dérivés. Après une...
Dans plusieurs réponses, j'ai vu des utilisateurs de CrossValidated suggérer à OP de trouver les premiers articles sur Lasso, Ridge et Elastic Net. Pour la postérité, quelles sont les œuvres phares sur Lasso, Ridge et Elastic Net?
J'ai vérifié la réponse à cette question sur stats.stackexchange: Quelles sont les bonnes ressources fournissant un historique des statistiques? En effet, le livre de Stigler "Statistics on the Table" est excellent et j'ai hâte de le lire. Mais je suis plus intéressé par le développement de modèles...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Pour un exemple simple, supposons qu'il existe deux modèles de régression linéaire Modèle 1 a trois prédicteurs, x1a, x2betx2c Le modèle 2 a trois prédicteurs du modèle 1 et deux prédicteurs supplémentaires x2aetx2b Il existe une équation de régression de la population où la variance de la...
Je procède à une régression logistique avec un résultat binaire (démarrage et non démarrage). Ma combinaison de prédicteurs sont toutes des variables continues ou dichotomiques. En utilisant l'approche Box-Tidwell, l'un de mes prédicteurs continus viole potentiellement l'hypothèse de linéarité du...
Je suis intéressé par une bonne référence pour les résultats concernant les propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance. Considérons un modèle où est une densité à dimensions, et est le MLE basé sur un exemple de où est la "vraie" valeur de . Il y a deux irrégularités qui...
Dans, par exemple, le manuel BUGS ou le prochain livre de Lee et Wagenmakers ( pdf ) et dans de nombreux autres endroits, un type de notation est utilisé qui me semble très flexible en ce qu'il peut être utilisé pour décrire succinctement la plupart des modèles statistiques. Un exemple de cette...
J'ai quelques données et j'essayais de lui ajuster une courbe lisse. Cependant, je ne veux pas imposer trop de croyances antérieures ou des pré-conceptions trop fortes (à l'exception de celles impliquées par le reste de ma question), ni aucune distribution spécifique. Je voulais juste l'adapter à...
J'ai trouvé ce post: Oui. Le coefficient reflète le changement des cotes logarithmiques pour chaque incrément de changement dans le prédicteur ordinal. Cette spécification de modèle (très courante) suppose que le prédicteur a un impact linéaire sur ses incréments. Pour tester l'hypothèse, vous...
Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui de l'échantillonnage et je me souviens vaguement d'une histoire d'un statisticien très respecté recommandant l'échantillonnage systématique de l'annuaire téléphonique dans un cas juridique particulier. Je me souviens que l'histoire racontait quelque chose comme...
Je lis un exemple donné dans le livre, Machine Learning for Hackers . Je vais d'abord développer l'exemple, puis parler de ma question. Exemple : Prend un ensemble de données pour 10 ans de 25 actions. Exécute PCA sur les 25 cours de bourse. Compare la composante principale avec l'indice Dow Jones....
Je suis presque sûr d'avoir déjà vu le résultat suivant dans les statistiques mais je ne me souviens pas où. Si est une variable aléatoire positive et alors lorsque , où est le cdf de .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + F
J'ai eu dans le passé un certain nombre de questions posées à mon sujet concernant des articles publiés dans un certain nombre de domaines où des régressions (et des modèles connexes, tels que des modèles de panel ou des GLM) sont utilisées sur des données d'observation (c'est-à-dire des données...
Je recherche une référence (ou des références) solides sur les techniques d'optimisation numérique destinées aux statisticiens, c'est-à-dire qu'elles appliqueraient ces méthodes à certains problèmes inférentiels standard (par exemple MAP / MLE dans les modèles courants). Des choses comme la...
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4)...