Manuel dérivant de l'échantillonnage de Metropolis-Hastings et de Gibbs

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J'ai une assez bonne expérience pratique de l'échantillonnage de Metropolis-Hastings et Gibbs, mais je veux obtenir une meilleure compréhension mathématique de ces algorithmes. Quels sont les bons manuels ou articles qui prouvent l'exactitude de ces échantillonneurs (plus d'algorithmes seraient également excellents)?

John Salvatier
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Réponses:

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Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous recherchez, mais quelques articles que j'ai trouvés utiles sur les propriétés théoriques de divers algorithmes de Metropolis-Hastings sont:

Le livre de Robert & Casella (mentionné ci-dessus) est une ressource très bonne et approfondie, mais vous pouvez également trouver ces deux utilisations:

Ces deux informations contiennent également des informations sur l'échantillonnage de Gibbs. Je suppose que vous pouvez également trouver d'autres informations sur les chaînes de Markov utiles. J'utilise généralement:

Mais il y a aussi de bonnes informations dans la plupart des livres MCMC à ce sujet.

Sam Livingstone
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+1 Bienvenue sur notre site, Sam! Merci d'avoir offert une telle réponse informative.
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