Dans l'économétrie d'introduction de Wooldridge, il y a une citation:
L'argument justifiant la distribution normale des erreurs fonctionne généralement comme ceci: parce que est la somme de nombreux facteurs non observés différents affectant , nous pouvons invoquer le théorème de la limite centrale pour conclure que a une distribution normale approximative.y u
Cette citation se rapporte à l'une des hypothèses du modèle linéaire, à savoir:
où est le terme d'erreur dans le modèle de population.
Maintenant, pour autant que je sache, le Central Limit Theorem déclare que la distribution de
(où sont des moyennes d'échantillons aléatoires tirés de n'importe quelle population avec une moyenne et une variance )
s'approche de celle d'une variable normale standard comme .
Question:
Aidez-moi à comprendre comment la normalité asymptotique de implique