Je suis analyste dans les domaines de la finance et des assurances et chaque fois que j'essaie d'adapter des modèles de volatilité, j'obtiens des résultats horribles: les résidus sont souvent non stationnaires (au sens racine de l'unité) et hétéroscédastiques (donc le modèle n'explique pas la...
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Quelqu'un a-t-il déjà trouvé des données sur les modèles ARCH et GARCH?