Je sais que le pdf d'une loi de puissance est p(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Mais qu'est-ce que cela signifie intuitivement si, par exemple, les cours des actions suivent une distribution de loi de...
J'essaie d'apprendre les statistiques parce que je trouve que c'est tellement répandu que cela m'interdit d'apprendre certaines choses si je ne les comprends pas correctement. J'ai du mal à comprendre cette notion de distribution d'échantillonnage des moyennes d'échantillonnage. Je ne comprends pas...
J'ai une application basée sur servlet dans laquelle je mesure le temps nécessaire pour terminer chaque demande à ce servlet. Je calcule déjà des statistiques simples comme la moyenne et le maximum; Je voudrais cependant produire une analyse plus sophistiquée, et pour ce faire, je pense que je dois...
Soit et des variables aléatoires continues indépendantes générées à partir de la même forme de distribution non spécifiée mais en compte de différentes valeurs de paramètres. Je souhaite trouver un formulaire de distribution paramétrique pour lequel la probabilité d'échantillonnage suivante...
Quelqu'un pourrait-il me donner des exemples pratiques de la distribution de Cauchy? Qu'est-ce qui le rend si
Soit la probabilité simplexe de dimension K - 1 , c'est-à-dire que x ∈ Δ K est tel que x i ≥ 0 et ∑ i x i =ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0 .∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 Quelles distributions qui sont fréquemment (ou bien connues, ou définies dans le passé) sur...
Soit Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , c'est-à-dire distribué selon une distribution de Wishart dimensionnelle avec la moyenne et les degrés de liberté . Je voudrais une expression pour oùest le déterminant.ν Ψ ν E ( log | Λ | ) | Λ |D×DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE(...
J'ai deux variables aléatoires, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 oùU(0,1)U(0,1)U(0,1) est la distribution uniforme de 0-1. Ensuite, cela donne un processus, disons:
Je connais très peu de probabilités et de statistiques, et je souhaite apprendre. Je vois le mot «distribution» utilisé partout dans différents contextes. Par exemple, une variable aléatoire discrète a une «distribution de probabilité». Je sais ce que c'est. Une variable aléatoire continue a une...
J'ai un ensemble de données que je m'attendrais à suivre une distribution de Poisson, mais il est sur-dispersé d'environ 3 fois. À l'heure actuelle, je modélise cette overdispersion en utilisant quelque chose comme le code suivant dans R. ## assuming a median value of 1500 med = 1500 rawdist =...
J'ai deux ensembles de données (données source et cible) qui suivent la distribution différente. J'utilise MMD - qui est une distribution de distance non paramétrique - pour calculer la distribution marginale entre les données source et cible. données source, Xs données cibles, Xt matrice...
Je souhaite utiliser à la distribution pour modéliser les rendements des actifs à court intervalle dans un modèle bayésien. Je voudrais estimer à la fois les degrés de liberté (ainsi que d'autres paramètres de mon modèle) pour la distribution. Je sais que les rendements des actifs sont tout à fait...
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'apprentissage des propriétés d'une distribution par algorithme (via des simulations informatiques) par rapport à mathématique? Il semble que les simulations informatiques puissent être une méthode d'apprentissage alternative, en particulier pour...
J'expérimente l'algorithme de la machine de renforcement de gradient via le caretpackage en R. À l'aide d'un petit ensemble de données d'admission à l'université, j'ai exécuté le code suivant: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
J'ai une vague idée de ce qu'est une méthode de transmission de messages: un algorithme qui construit une approximation d'une distribution en construisant itérativement des approximations de chacun des facteurs de la distribution conditionnelle à toutes les approximations de tous les autres...
J'ai un échantillon d'environ 1000 valeurs. Ces données sont obtenues à partir du produit de deux variables aléatoires indépendantes . La première variable aléatoire a une distribution uniforme . La distribution de la deuxième variable aléatoire n'est pas connue. Comment estimer la distribution de...
Existe-t-il une distribution pour deux variables aléatoires iid où la distribution conjointe de est uniforme sur le support
J'ai des maillages 3D triangulés. Les statistiques pour les zones triangulaires sont les suivantes: Min 0,000 Max 2341.141 Moyenne 56,317 Std dev 98.720 Alors, cela signifie-t-il quelque chose de particulièrement utile à propos de l'écart-type ou suggère-t-il qu'il y a des bogues dans son calcul,...
J'ai besoin "d'apprendre" la distribution d'un gaussien bivarié avec peu d'échantillons, mais une bonne hypothèse sur la distribution précédente, donc je voudrais utiliser l'approche bayésienne. J'ai défini mon avant: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Certains bayésiens attaquent l'inférence fréquentiste en déclarant qu '"il n'y a pas de distribution d'échantillonnage unique" car cela dépend des intentions du chercheur (Kruschke, Aguinis et Joo, 2012, p. 733). Par exemple, disons qu'un chercheur commence la collecte de données, mais son...