Questions marquées «distributions»

J'ai travaillé avec la conviction que la médiane de l'échantillon est une mesure plus robuste de la tendance centrale que la moyenne de l'échantillon, car elle ignore les valeurs aberrantes. J'ai donc été surpris d'apprendre (dans la réponse à une autre question ) que pour les échantillons tirés...

Supposons que XXX et YYY sont standard uniformément distribués dans [0,1][0,1][0, 1] , et ils sont indépendants, quel est le PDF de Z=Y/XZ=Y/XZ = Y / X ? La réponse d'un manuel de théorie des probabilités est

On m'a toujours dit qu'un CDF est unique mais qu'un PDF / PMF n'est pas unique, pourquoi? Pouvez-vous donner un exemple où un PDF / PMF n'est pas

J'ai deux distributions où seul le résumé à 5 chiffres (minimum, 1er quartile, médiane, 3e quartile, maximum) et la taille de l'échantillon sont connus. Contrairement à la question ici , tous les points de données ne sont pas disponibles. Existe-t-il un test statistique non paramétrique qui me...

Supposons que nous avons des échantillons de deux variables aléatoires de Bernoulli indépendantes, Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1) et Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) . Comment prouver que

Question simple: comment spécifier une distribution log-normale dans l'argument de la famille GLM dans R? Je n'ai pas pu trouver comment cela pourrait être réalisé. Pourquoi la lognormale (ou exponentielle) n'est-elle pas une option dans l'argument familial? Quelque part dans les archives R, j'ai...

J'ai quatre variables indépendantes uniformément réparties a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , chacune dans [0,1][0,1][0,1] . Je veux calculer la distribution de (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc . J'ai calculé la distribution de u2=4bcu2=4bcu_2=4bc pour être

J'ai l'image suivante qui m'a dit être une illustration de la façon dont la distribution de probabilité postérieure est une combinaison des distributions a priori et de vraisemblance. On m'a dit qu'il y avait quelque chose de mal avec l'image, à savoir que la distribution postérieure ne peut pas...

J'ai écrit un programme qui génère des données aléatoires. Si le programme fonctionne correctement, ces données doivent suivre une distribution de probabilité connue et spécifique. Je voudrais exécuter le programme, faire des calculs sur le résultat et trouver une valeur p. Avant que quelqu'un...

Les éléments suivants sont similaires mais différents des articles précédents ici et ici Étant donné deux distributions qui admettent des moments de tous les ordres, si tous les moments de deux distributions sont les mêmes, sont-elles alors des distributions identiques ae? Étant donné deux...

Le pdf et le pmf et le cdf contiennent-ils la même information? Pour moi, le pdf donne la probabilité totale à un certain point (essentiellement la zone sous la probabilité). Le pmf donne la probabilité d'un certain point. Le cdf donne la probabilité sous un certain point. Donc pour moi le pdf et...

J'ai NNN observations appariées ( , ) tirées d'une distribution inconnue commune, qui a des premier et deuxième moments finis, et est symétrique autour de la moyenne.XiXiX_iYiYiY_i Soit l'écart type de (inconditionnel à ), et même pour Y. Je voudrais tester l'hypothèse X Y σ...

La distribution de Kolmogorov – Smirnov est connue d'après le test de Kolmogorov – Smirnov . Mais c'est aussi la distribution du supremum du pont brownien. Comme c'est loin d'être évident (pour moi), je voudrais vous demander une explication intuitive de cette coïncidence. Les références sont...

Existe-t-il des informations sur la distribution dont le ème cumulant est donné par ? La fonction génératrice de cumulants est de la forme Je l'ai rencontré comme la distribution limitante de certaines variables aléatoires, mais je n'ai pas pu trouver d'informations à ce sujet.nnn κ(t)=∫ 1 0 e t x...

Soit Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , c'est-à-dire distribué selon une distribution de Wishart dimensionnelle avec la moyenne et les degrés de liberté . Je voudrais une expression pour oùest le déterminant.ν Ψ ν E ( log | Λ | ) | Λ |D×DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE(...

Soit la probabilité simplexe de dimension K - 1 , c'est-à-dire que x ∈ Δ K est tel que x i ≥ 0 et ∑ i x i =ΔKΔK\Delta_{K}K−1K−1K-1x∈ΔKx∈ΔKx \in \Delta_{K}xi≥0xi≥0x_i \ge 0 .∑ixi=1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 Quelles distributions qui sont fréquemment (ou bien connues, ou définies dans le passé) sur...

J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce sujet ici, mais je n'ai rien trouvé de spécifique. Là encore, je ne sais pas trop quoi chercher. J'ai un ensemble unidimensionnel de données ordonnées. Je fais l'hypothèse que tous les points de l'ensemble sont tirés de la même distribution. Comment puis-je...

Peut-on utiliser le test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov pour comparer deux distributions empiriques afin de déterminer si elles semblent provenir de la même distribution sous-jacente, plutôt que de comparer une distribution empirique à une distribution de référence prédéfinie? Permettez-moi...

Existe-t-il de bons livres qui expliquent des concepts importants de la théorie des probabilités comme les fonctions de distribution de probabilité et les fonctions de distribution cumulative? S'il vous plaît, évitez de vous référer à des livres comme "Statistiques mathématiques et analyse des...

Je connais très peu de probabilités et de statistiques, et je souhaite apprendre. Je vois le mot «distribution» utilisé partout dans différents contextes. Par exemple, une variable aléatoire discrète a une «distribution de probabilité». Je sais ce que c'est. Une variable aléatoire continue a une...