Pour une distribution unimodale, si moyenne = médiane suffit-il alors de dire que la distribution est symétrique? Wikipedia dit en relation entre la moyenne et la médiane: "Si la distribution est symétrique alors la moyenne est égale à la médiane et la distribution aura une asymétrie nulle. Si, en...
Nassim Taleb, de renommée Black Swan (ou infamie), a développé le concept et développé ce qu'il appelle "une carte des limites de la statistique" . Son argument de base est qu'il existe un type de problème de décision où l'utilisation de n'importe quel modèle statistique est nuisible. Il s'agirait...
... et pourquoi ? En supposant que , sont des variables aléatoires indépendantes avec respectivement la moyenne et la variance . Mon livre de statistiques de base me dit que la distribution du a les propriétés suivantes:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,...
Quelle serait la meilleure façon d'échantillonner à partir de la distribution Cantor ? Il n'a que du cdf et nous ne pouvons pas
Je veux échantillonner selon une densité où et sont strictement positifs. (Motivation: cela pourrait être utile pour l'échantillonnage de Gibbs lorsque le paramètre de forme d'une densité gamma a une priorité uniforme.)F( A ) α cuneréa - 1Γ ( a )1( 1 , ∞ )( A )F(une)∝cuneréune-1Γ(une)1(1,∞)(une)...
C'est la suite constructiviste de cette question . Si nous ne pouvons pas avoir une variable aléatoire uniforme discrète ayant comme support tous les rationnels dans l'intervalle , alors la meilleure chose suivante est: [0,1][0,1][0,1] Construisez une variable aléatoire qui a ce support, , et qui...
J'essaie d'estimer les paramètres d'une distribution gamma qui correspond le mieux à mon échantillon de données. Je veux seulement utiliser la moyenne , std (et donc la variance ) de l'échantillon de données, pas les valeurs réelles - car elles ne seront pas toujours disponibles dans mon...
La distribution bêta apparaît sous deux paramétrisations (ou ici ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ou celui qui semble être le plus utilisé f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Mais pourquoi...
Si nous voulons voir visiblement la distribution d'une donnée continue, laquelle parmi l'histogramme et le pdf devrait être utilisée? Quelles sont les différences, pas en termes de formule, entre l'histogramme et le
Je voudrais trouver un moyen de quantifier l'intensité de la bimodalité de certaines distributions que j'ai obtenues empiriquement. D'après ce que j'ai lu, il y a encore un débat sur la façon de quantifier la bimodalité. J'ai choisi d'utiliser le test d'immersion de Hartigans qui semble être le...
J'ai appris que la somme des variables aléatoires exponentielles suit la distribution gamma. Mais partout où je lis, le paramétrage est différent. Par exemple, Wiki décrit la relation, mais ne dites pas ce que leurs paramètres signifient réellement? Forme, échelle, taux, 1 / taux? Distribution...
Soit BtBtB_t un mouvement brownien standard. Soit Ej , nEj,nE_{j, n} désigne l'événement { Bt= 0 pour certains j - 12n≤ t ≤ j2n} ,{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},et soitKn= ∑j = 2n+ 122 n1Ej , n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n =...
Une distribution de Skellam décrit la différence entre deux variables qui ont des distributions de Poisson. Existe-t-il une distribution similaire qui décrit la différence entre les variables qui suivent des distributions binomiales négatives? Mes données sont produites par un processus de Poisson,...
J'ai étudié les mathématiques il y a dix ans, j'ai donc une formation en mathématiques et en statistiques, mais cette question me tue. Cette question est encore un peu philosophique pour moi. Pourquoi les statisticiens ont-ils développé toutes sortes de techniques pour travailler avec des matrices...
Quelle est la distribution du carré d'une variable aléatoire normalement distribuée avec ? Je sais est un argument valable pour la mise au carré d'une distribution normale standard , mais qu'en est-il du cas de la variance non unitaire?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim
Quelle est la façon la plus simple de vérifier que l'énoncé suivant est vrai? Supposons que . Afficher .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim...
J'ai entendu une fois la transformation logarithmique est la plus populaire pour les distributions asymétriques à droite dans la régression linéaire ou la régression quantile Je voudrais savoir s'il y a une raison qui sous-tend cette déclaration? Pourquoi la transformation du journal convient-elle...
L'impression que j'ai eue, sur la base de plusieurs articles, livres et articles que j'ai lus, est que la manière recommandée d'ajuster une distribution de probabilité sur un ensemble de données consiste à utiliser l'estimation du maximum de vraisemblance (MLE). Cependant, en tant que physicien,...
Supposons que XXX et YYY sont standard uniformément distribués dans [0,1][0,1][0, 1] , et ils sont indépendants, quel est le PDF de Z=Y/XZ=Y/XZ = Y / X ? La réponse d'un manuel de théorie des probabilités est
J'ai des données de densité de poisson que j'essaie de comparer entre plusieurs techniques de collecte différentes, les données ont beaucoup de zéros et l'histogramme semble approprié pour une distribution de poisson, sauf que, comme densités, ce ne sont pas des données entières. Je suis...