L'une des choses qui rend l'économétrie unique est l'utilisation de la technique de la méthode généralisée des moments. Quels types de problèmes rendent le GMM plus approprié que les autres techniques d'estimation? Qu'est-ce que l'utilisation de GMM vous apporte en termes d'efficacité, de biais...
Il existe des formules en ligne bien connues pour calculer des moyennes mobiles pondérées exponentiellement et des écarts-types d'un processus . Pour la moyenne,(xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n et pour la...
Qu'est-ce qu'une fonction de génération de moment (MGF)? Pouvez-vous l'expliquer en termes simples et avec un exemple simple et facile? Veuillez limiter autant que possible les notations mathématiques
Je ne trouve pas de définitions de tantile ou médial sur Wikipedia ou Wolfram Mathworld, mais l'explication suivante est donnée dans Bílková, D. et Mala, I. (2012), " Application de la méthode du moment L lors de la modélisation de la distribution des revenus en République tchèque ", Austrian...
Je remarque dans les méthodes statistiques / machine learning, une distribution est souvent approximée par un gaussien, puis que le gaussien est utilisé pour l'échantillonnage. Ils commencent par calculer les deux premiers moments de la distribution et les utilisent pour estimer et . Ensuite, ils...
Je veux calculer les coefficients d'une régression très similaire à la régression logistique (en fait, régression logistique avec un autre coefficient: quandApourrait être donné). J'ai pensé à utiliser GMM pour calculer les coefficients, mais je ne sais pas quelles sont les conditions de moment que...
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre la méthode des moments et la GMM (méthode générale des moments), leur relation, et quand doit-on utiliser l'une ou
Dans les statistiques circulaires, la valeur attendue d'une variable aléatoire avec des valeurs sur le cercle S est définie comme m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (voir wikipedia ). Il s'agit d'une définition très naturelle, tout comme la définition de la variance V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | ....
Quels tests sont disponibles pour tester deux échantillons indépendants pour l'hypothèse nulle qu'ils proviennent de populations avec le même biais? Il existe un test classique à 1 échantillon pour savoir si le biais est égal à un nombre fixe (le test implique le 6ème moment de l'échantillon!); y...
Quelqu'un peut-il fournir une intuition sur la raison pour laquelle les moments supérieurs d'une distribution de probabilité pXpXp_X , comme les troisième et quatrième moments, correspondent respectivement à l'asymétrie et au kurtosis? Plus précisément, pourquoi l'écart par rapport à la moyenne...
En général, il semble que la méthode des moments correspond simplement à la moyenne observée de l'échantillon ou à la variance des moments théoriques pour obtenir des estimations de paramètres. C'est souvent la même chose que MLE pour les familles exponentielles, je suppose. Cependant, il est...
Je vois mentionné à divers endroits que l'ANOVA fait son estimation en utilisant la méthode des moments. Je suis confus par cette affirmation parce que, même si je ne suis pas familier avec la méthode des moments, ma compréhension est que c'est quelque chose de différent et non équivalent à la...
Donc, j'ai un processus aléatoire générant distribution log-normale des variables aléatoires . Voici la fonction de densité de probabilité correspondante:XXX Je voulais estimer la distribution de quelques instants de cette distribution d'origine, disons le 1er moment: la moyenne arithmétique. Pour...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Y a-t-il un analogue aux inégalités du moment supérieur de Tchebychev dans le cas unilatéral? L'inégalité de Chebyshev-Cantelli ne semble fonctionner que pour la variance, tandis que l'inégalité de Chebyshev peut facilement être produite pour tous les exposants. Quelqu'un connaît-il une inégalité...
Il existe de nombreuses méthodes d'estimation des paramètres. MLE, UMVUE, MoM, décision-théorique, et d'autres semblent tous avoir un cas assez logique pour expliquer pourquoi ils sont utiles pour l'estimation des paramètres. Une méthode est-elle meilleure que les autres, ou s'agit-il simplement de...
Y a-t-il des distributions non identiques qui ont la même fonction de génération de
Je pensais à la signification de la famille à l'échelle de l'emplacement. Je crois comprendre que pour chaque XXX membre d'un emplacement famille à grande échelle avec des paramètres emplacement et échelle, la distribution de ne dépend pas de tous les paramètres et il est le même pour tous...
Le rrr ème moment d'une variable aléatoire XXX est fini si E(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty J'essaie de montrer que pour tout entier positif
Je suis curieux de savoir s'il existe une transformation qui modifie l'inclinaison d'une variable aléatoire sans affecter la kurtosis. Cela serait analogue à la façon dont une transformation affine d'un RV affecte la moyenne et la variance, mais pas le biais et le kurtosis (en partie parce que le...