Je passais par quelques conférences liées à MCMC. Cependant, je ne trouve pas un bon exemple de la façon dont il est utilisé. Quelqu'un peut-il me donner un exemple concret? Tout ce que je peux voir, c'est qu'ils dirigent une chaîne de Markov et disent que sa distribution stationnaire est la...
Je recherche un package R général, propre et rapide (c'est-à-dire en utilisant des routines C ++) pour simuler des chemins à partir d'une diffusion non linéaire non homogène comme (1) en utilisant le schéma Euler-Maruyama, le schéma Milstein (ou tout autre). Celui-ci est destiné à être intégré dans...
Quelle serait la manière courante d'estimer la matrice de transition MC compte tenu de la série temporelle? Existe-t-il une fonction R pour
J'ai du mal à comprendre la propriété de la chaîne de Markov irréductible . Irréductible signifie que le processus stochastique peut "passer de n'importe quel état à n'importe quel état". Mais qu'est-ce qui définit s'il peut passer de l'état à l'état , ou non?jjeiijjj La page wikipedia donne la...
Je suppose que je comprends l'équation de la condition d'équilibre détaillé, qui stipule que pour la probabilité de transition et la distribution stationnaire , une chaîne de Markov satisfait à l'équilibre détaillé siqqqππ\piq(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)\pi(y)=q(y|x)\pi(x),...
Étant donné une série temporelle (observée) avec , existe-t-il un test statistique pour tester l'hypothèse nulle que (c'est-à-dire la propriété markov)?XtXtX_tXt∈ { 1 , . . . , n }Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P( Xt|Xt - 1, Xt - 2, . . ., X1) = P( Xt|Xt
J'ai un modèle stochastique utilisé pour simuler des séries chronologiques de certains processus. Je m'intéresse à l'effet de changer un paramètre à une valeur spécifique et je veux montrer la différence entre la série chronologique (par exemple le modèle A et le modèle B) et une sorte d'intervalle...
J'ai du mal à faire le lien mathématique entre un réseau de neurones et un modèle graphique. Dans les modèles graphiques, l'idée est simple: la distribution de probabilité factorise en fonction des cliques du graphique, les potentiels étant généralement de la famille exponentielle. Existe-t-il un...
Je voudrais résoudre le projet Euler 213 mais je ne sais pas par où commencer parce que je suis un profane dans le domaine des statistiques, notez qu'une réponse précise est requise pour que la méthode Monte Carlo ne fonctionne pas. Pourriez-vous me recommander quelques sujets de statistiques?...
Je fais actuellement une analyse sur un site Web qui nécessite que je crée un diagramme d'arbre de décision montrant la route probable que les gens prennent chaque fois qu'ils arrivent sur le site Web. Je traite un data.framequi montre les chemins de tous les clients vers le site, à partir de la...
Interviewstreet a eu son deuxième CodeSprint en janvier qui comprenait la question ci-dessous. La réponse programmatique est publiée mais ne comprend pas d'explication statistique. (Vous pouvez voir le problème d'origine et la solution publiée en vous connectant au site Interviewstreet avec Google...
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Le théorème de la limite centrale (CLT) indique que pour indépendants et répartis de manière identique (iid) avec et , la somme converge vers une distribution normale comme :
Quelqu'un peut-il préciser comment les modèles de Markov cachés sont liés à la maximisation des attentes? J'ai parcouru de nombreux liens mais je n'ai pas pu trouver une vue claire.
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
J'ai regroupé mon ensemble de données de plusieurs milliers de chaînes de Markov de premier ordre en une dizaine de clusters. Existe-t-il une méthode recommandée pour évaluer ces clusters et découvrir ce que les éléments des clusters partagent et comment ils diffèrent des autres clusters? Je peux...
Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître dès le départ que je ne suis pas aussi doué en statistique et en mathématiques que je le souhaiterais. Certains pourraient dire avoir juste assez de connaissances pour être dangereux. : Je m'excuse si je n'utilise pas la terminologie correctement. J'essaie...
Il existe de nombreuses publications sur les diagnostics de convergence de la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC), y compris le diagnostic Gelman-Rubin le plus populaire. Cependant, tous ces éléments évaluent la convergence de la chaîne de Markov et abordent ainsi la question du rodage. Une fois...
Ceci est juste un exemple que j'ai rencontré plusieurs fois, donc je n'ai pas d'échantillons de données. Exécution d'un modèle de régression linéaire dans R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1est une variable continue. x2est catégorique et a trois valeurs, par exemple "Low", "Medium" et "High". Cependant,...
Fermé . Cette question doit être plus ciblée . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question pour qu'elle se concentre sur un seul problème en modifiant ce post . Fermé il y a 8 jours . Q1: Existe-t-il des méthodes communes ou...
Je travaille actuellement avec des chaînes de Markov et j'ai calculé l'estimation du maximum de vraisemblance en utilisant les probabilités de transition suggérées par plusieurs sources (c'est-à-dire le nombre de transitions de a vers b divisé par le nombre de transitions globales de a vers...