Je recherche un package R général, propre et rapide (c'est-à-dire en utilisant des routines C ++) pour simuler des chemins à partir d'une diffusion non linéaire non homogène comme (1) en utilisant le schéma Euler-Maruyama, le schéma Milstein (ou tout autre). Celui-ci est destiné à être intégré dans...
Remarque: Borel-Cantelli Lemma dit que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty...
Les données: J'ai récemment travaillé sur l'analyse des propriétés stochastiques d'un champ spatio-temporel d'erreurs de prévision de production d'énergie éolienne. Formellement, on peut dire que c'est un processus (ϵpt+h|t)t=1…,T;h=1,…,H,p=p1,…,pn(ϵt+h|tp)t=1…,T;h=1,…,H,p=p1,…,pn \left...
J'ai du mal à comprendre la propriété de la chaîne de Markov irréductible . Irréductible signifie que le processus stochastique peut "passer de n'importe quel état à n'importe quel état". Mais qu'est-ce qui définit s'il peut passer de l'état à l'état , ou non?jjeiijjj La page wikipedia donne la...
Je crois que la dérivée d'un processus gaussien (GP) est un autre GP, et je voudrais donc savoir s'il existe des équations de forme fermée pour les équations de prédiction de la dérivée d'un GP? En particulier, j'utilise le noyau de covariance exponentielle au carré (également appelé gaussien) et...
Si p(x)p(x)p(x) est une distribution de probabilité avec des valeurs non nulles sur [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , pour quel (s) type (s) de p(x)p(x)p(x) existe-t-il une constante c>0c>0c\gt 0 telle que
Imaginez que nous ayons deux processus de séries temporelles, qui sont stationnaires, produisant: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Est , également stationnaire? ∀ α , β ∈ Rzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Toute aide serait appréciée. Je dirais que oui,...
Voici un problème amusant apporté par un étudiant. Bien qu'il ait été formulé à l'origine en termes de balles annihilantes mutuellement tirées à intervalles réguliers par un pistolet, j'ai pensé que vous pourriez profiter d'une présentation plus paisible. Dans le monde plat infini d'Oz, la route de...
C'est un sujet difficile pour moi sur Google, car avoir les mots optimisation et stochastique dans une recherche par défaut est presque automatiquement une recherche d'optimisation stochastique. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est quelles méthodes existent pour l'optimisation des modèles...
Modèle linéaire simple: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t où ~ iid N ( 0 , σ 2 )ϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) avec etV a r ( x ) = σ 2E(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t où ~ iid N ( 0 , σ 2...
Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1,Xt2, . . . ,
J'étudie actuellement pour mes finales en statistiques de base pour mon baccalauréat ECE. Bien que je pense que je connais surtout les mathématiques, je manque de compréhension intuitive de ce que les chiffres signifient réellement. (Préambule: je vais utiliser un langage plutôt bâclé). Je sais que...
Le modèle "Linear Ballistic Accumulator" (LBA) est un modèle plutôt réussi pour le comportement humain dans des tâches de décision simples et rapides. Donkin et al (2009, PDF ) fournissent un code qui permet d'estimer les paramètres du modèle compte tenu des données de comportement humain, et j'ai...
Imaginez une situation: nous avons des enregistrements historiques (20 ans) de trois mines. La présence d'argent augmente-t-elle la probabilité de trouver de l'or l'année prochaine? Comment tester une telle question? Voici des exemples de données: mine_A <-
Supposons que vous vouliez aller pêcher au lac voisin de 8h à 20h. En raison de la surpêche, une loi a été adoptée qui stipule que vous ne pouvez attraper qu'un seul poisson par jour. Lorsque vous attrapez un poisson, vous pouvez choisir de le garder (et donc de rentrer chez lui avec ce poisson),...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
Considérons un graphique géométrique aléatoire infini dans lequel les emplacements des nœuds suivent un processus de point de Poisson avec une densité et des arêtes sont placées entre les nœuds plus proches que . Par conséquent, la longueur des bords suit le PDF suivant:dρρ\rhoréréd F( l ) = { 2...
Ceci est juste un exemple que j'ai rencontré plusieurs fois, donc je n'ai pas d'échantillons de données. Exécution d'un modèle de régression linéaire dans R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1est une variable continue. x2est catégorique et a trois valeurs, par exemple "Low", "Medium" et "High". Cependant,...
Interviewstreet a eu son deuxième CodeSprint en janvier qui comprenait la question ci-dessous. La réponse programmatique est publiée mais ne comprend pas d'explication statistique. (Vous pouvez voir le problème d'origine et la solution publiée en vous connectant au site Interviewstreet avec Google...
Quelqu'un a-t-il un bel exemple d'un processus stochastique qui est stationnaire de deuxième ordre, mais qui n'est pas strictement