Considérons un processus aléatoire pour lequel la moyenne existe et est constante, pour tous les instants , c'est-à-dire pour tous les instants et décalages temporels (ou "décalages") . Je n'impose aucune autre condition aux moments supérieurs ni à la fonction de distribution. Comment puis-je...
J'ai du mal à mettre en œuvre l'estimateur du maximum de vraisemblance pour un processus Hawkes multivarié (HP). Plus précisément, alors que l'expression analytique pour une fonction log-vraisemblance d'un HP univarié peut être trouvée facilement en ligne (par exemple Ozaki, 1979), il semble y...
Comment interprétez-vous une courbe de survie à partir du modèle de risque proportionnel cox? Dans cet exemple de jouet, supposons que nous ayons un modèle de risque proportionnel cox sur agevariable dans les kidneydonnées et générons la courbe de survie. library(survival) fit <-...
Le mouvement brownien est construit comme une limite de la somme des incréments gaussiens. Peut-on utiliser à la place une distribution non gaussienne αα\alpha stable (par exemple la distribution de Cauchy), tout en construisant un processus? Le paramètre d'échelle d'un tel processus évoluerait-il...
J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui...
Pour la première fois (excuse imprécision / erreurs) j'ai regardé les processus gaussiens , et plus précisément, j'ai regardé cette vidéo de Nando de Freitas . Les notes sont disponibles en ligne ici . À un moment donné, il tire échantillons aléatoires d'une normale multivariée générée en...
Je voulais savoir quels types d'utilisations différentes de la théorie des processus stochastiques en EE & CS existent. Par exemple, je trouve ces types d'utilisations intéressants: utilisant un signal stochastique comme porteuse qui est modulée par le signal d'information pour la communication...
Je suis tombé sur un problème intéressant aujourd'hui. On vous donne une pièce et x de l'argent, vous doublez de l'argent si vous obtenez des têtes et perdez la moitié si des queues sur n'importe quel lancer. Quelle est la valeur attendue de votre argent en n essais Quelle est la probabilité...