Supposons qu'il existe trois séries chronologiques, , etX1X1X_1X2X2X_2YYY Exécution de régression linéaire ordinaire sur ~ ( ), nous obtenons . La régression linéaire ordinaire ~ obtenir . Supposons queYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 =...
J'essaie de trouver la meilleure façon de prédire le montant du paiement pour une agence de recouvrement. La variable dépendante n'est non nulle que lorsqu'un paiement a été effectué. Naturellement, il y a un nombre écrasant de zéros parce que la plupart des gens ne peuvent pas être joints ou ne...
J'ai une question sur l'approche des différences dans les différences avec l'équation standard suivante: où Treat est une variable fictive pour le groupe et le poste traités. y= a + b1traiter + b2poste + b3traiter ⋅ post + uy=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} +...
Il est bien connu (par exemple dans le domaine de la détection compressive) que la norme "induit la rareté", en ce sens que si nous minimisons la fonction (pour la matrice fixe et le vecteur ) pour assez grand \ lambda> 0 , il est probable que de nombreux choix de A , \ vec {b} et \ lambda aient...
Si je comprends bien, la valeur bêta exponentielle d'une régression logistique est le rapport de cotes de cette variable pour la variable dépendante d'intérêt. Cependant, la valeur ne correspond pas au rapport de cotes calculé manuellement. Mon modèle prédit le retard de croissance (une mesure de...
J'ai remarqué en bricolant avec un modèle de régression multivariée qu'il y avait un effet de multicolinéarité petit mais notable, mesuré par les facteurs d'inflation de la variance, dans les catégories d'une variable catégorielle (après avoir exclu la catégorie de référence, bien sûr). Par...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
Si j'ai des données de survie sans maladie (définies comme si une maladie particulière a été diagnostiquée ou non avec le temps jusqu'à cet événement ou la perte à suivre) et aussi des données de survie globale, comment puis-je gérer les décès qui surviennent sans le événement de maladie? Ces...
Dans la régression ordinale et le classement, vous apprenez à partir d'une variable dépendante ordonnée, donc ma question est: Quelle est la différence de formulation (le cas échéant) entre le problème de régression ordinale et un problème d'apprentissage du
J'essaie de construire un modèle où la réponse est une proportion (c'est en fait la part des votes qu'un parti obtient dans les circonscriptions). Sa distribution n'est pas normale, j'ai donc décidé de le modéliser avec une distribution bêta. J'ai également plusieurs prédicteurs. Cependant, je ne...
J'essaie d'intégrer un modèle mixte multivarié (c'est-à-dire à réponses multiples) R. Mis à part les packages ASReml-ret SabreR(qui nécessitent un logiciel externe), il semble que cela ne soit possible qu'en MCMCglmm. Dans l' article qui accompagne le MCMCglmmpaquet (p. 6), Jarrod Hadfield décrit...
Lee et Lemieux (p. 31, 2009) suggèrent au chercheur de présenter les graphiques lors de l'analyse de conception de discontinuité de régression (RDD). Ils suggèrent la procédure suivante: "... pour une certaine largeur de bande , et pour un certain nombre de casiers et à gauche et à droite de la...
Tout d'abord, je dois dire que j'ai cherché sur ce site la réponse. Soit je n'ai pas trouvé de question qui répondait à ma question, soit mon niveau de connaissances est si bas que je ne savais pas que j'avais déjà lu la réponse. J'étudie pour l'examen statistique AP. Je dois apprendre la...
Supposons que j'ai 10 élèves qui tentent chacun de résoudre 20 problèmes mathématiques. Les problèmes sont notés correctement ou incorrectement (en données longues) et la performance de chaque élève peut être résumée par une mesure de précision (en sous-données). Les modèles 1, 2 et 4 ci-dessous...
Une façon de trouver la précision du modèle de régression logistique à l'aide de «glm» consiste à trouver le tracé AUC. Comment vérifier la même chose pour le modèle de régression trouvé avec la variable de réponse continue (famille = «gaussienne»)? Quelles méthodes sont utilisées pour vérifier...
Je me demande si quelqu'un pourrait donner un aperçu de la raison pour laquelle l'imputation des données manquantes est meilleure que de simplement construire différents modèles pour les cas avec des données manquantes. Surtout dans le cas des modèles linéaires [généralisés] (je peux peut-être voir...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Je fais des régressions linéaires où la variable dépendante est un rapport qui peut aller de 0,01 à 100. Est-il correct de prendre le log de la variable dépendante et la régression là-dessus? Je fais correspondre les résultats d'une étude et c'est ce qu'ils ont fait. Quelle est la différence entre...
Je dois comparer deux pentes de régression où: $ y_1 ~ a + b_1x y_2 ~ a + b_2x $ Comment comparer b1 et b2? Ou dans la langue de mon exemple spécifique chez les rongeurs, je veux comparer antero-posterior diameter ~ a + b1 * humeral length de naso-occipital length ~ a + b2 * humeral length...
Supposons que j'adapte une régression multiple de p variables explicatives. Le test t me permettra de vérifier si l'un d'eux est significatif ( ). Je peux faire un test F partiel pour vérifier si un sous-ensemble d'entre eux est significatif ( ).H 0 : β i = β j = . . . = β k = 0H0: βje=...