Dans le calcul VIF habituel pour une régression linéaire, chaque variable indépendante / explicative est traitée comme la variable dépendante dans une régression des moindres carrés ordinaires. c'est à direXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i...
J'ai quelques expériences avec la modélisation de séries chronologiques, sous forme de modèles ARIMA simples et ainsi de suite. Maintenant, j'ai quelques données qui présentent des regroupements de volatilité, et je voudrais essayer de commencer par ajuster un modèle GARCH (1,1) sur les données....
Il y a une hypothèse de normalité quand il s'agit de considérer les modèles OLS et c'est que les erreurs soient normalement distribuées. J'ai parcouru Cross Validated et il semble que Y et X ne doivent pas être normaux pour que les erreurs soient normales. Ma question est pourquoi, lorsque nous...
On dit souvent que le carré de la corrélation d'échantillon est équivalent au coefficient de détermination pour une régression linéaire simple. Je n'ai pas pu le démontrer moi-même et j'apprécierais une preuve complète de ce
J'ai trouvé ce post: Oui. Le coefficient reflète le changement des cotes logarithmiques pour chaque incrément de changement dans le prédicteur ordinal. Cette spécification de modèle (très courante) suppose que le prédicteur a un impact linéaire sur ses incréments. Pour tester l'hypothèse, vous...
Je travaille avec des données du monde réel et les modèles de régression donnent des résultats contre-intuitifs. Normalement, je fais confiance aux statistiques, mais en réalité, certaines de ces choses ne peuvent pas être vraies. Le principal problème que je vois est qu'une augmentation d'une...
J'ai un échantillon de 1 449 points de données qui ne sont pas corrélés (r au carré 0,006). En analysant les données, j'ai découvert qu'en divisant les valeurs des variables indépendantes en groupes positifs et négatifs, il semble y avoir une différence significative dans la moyenne des variables...
Quelle est l'importance de la matrice chapeau, H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} , dans l'analyse de régression? Est-ce uniquement pour un calcul plus
Lorsque vous effectuez une analyse d'intervention avec des données de série temporelle (aka série temporelle interrompue) comme discuté ici, par exemple, une exigence que j'ai est d'estimer le gain (ou la perte) total dû à l'intervention - c'est-à-dire le nombre d'unités gagnées ou perdues (la...
En régression linéaire, je suis tombé sur un résultat délicieux que si nous ajustons le modèle E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, puis, si nous normalisons et données , et ,YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 =...
Supposons que j'ai un -vecteur Y de variables dépendantes et un N -vecteur X de variable indépendante. Lorsque Y est tracé contre 1NNNYOuiYNNNXXXYOuiY , je vois qu'il y a une relation linéaire (tendance à la hausse) entre les deux. Maintenant, cela aussi signifie qu'il ya une tendancebaisse...
Quand il y a une erreur de mesure dans la variable indépendante, j'ai compris que les résultats seront biaisés contre 0. Lorsque la variable dépendante est mesurée avec erreur, ils disent que cela affecte juste les erreurs standard mais cela n'a pas beaucoup de sens pour moi parce que nous sommes...
Les livres et les discussions indiquent souvent que face à des problèmes (dont il y en a quelques-uns) avec un prédicteur, la transformation logarithmique est une possibilité. Maintenant, je comprends que cela dépend des distributions et que la normalité des prédicteurs n'est pas une hypothèse de...
J'espère que la question générale suivante aura un sens. Veuillez garder à l'esprit qu'aux fins de cette question particulière, je ne suis pas intéressé par les raisons théoriques (domaine) d'introduire la non-linéarité. Par conséquent, je formulerai la question complète comme suit: Qu'est-ce qu'un...
J'exécute une régression OLS groupée à l'aide du package plm dans R. Bien que ma question concerne davantage les statistiques de base, j'essaie donc de la publier ici en premier;) Étant donné que mes résultats de régression produisent des résidus hétéroscédastiques, je voudrais essayer d'utiliser...
J'ai quelques variables et je suis intéressé à trouver des relations non linéaires entre elles. J'ai donc décidé d'adapter des splines ou des loess, et d'imprimer de jolis tracés (voir le code ci-dessous). Mais, je veux aussi avoir des statistiques qui me donnent une idée de la probabilité que la...
Comment choisir entre un modèle de régression linéaire ou un modèle de régression non linéaire? Mon objectif est de prédire Y. Dans le cas d'un simple ensemble de données et je pouvais facilement décider quel modèle de régression utiliser en traçant un nuage de points.xxxyyy En cas de...
J'essaie de faire une régression simple mais mes variables Y sont observées sur une fréquence mensuelle et les variables x sont observées sur une fréquence annuelle. J'apprécierai vraiment quelques conseils sur une approche appropriée qui peut être utilisée pour des régressions avec différentes...
Lorsque j'estime une marche aléatoire avec un AR (1), le coefficient est très proche de 1 mais toujours inférieur. Quelle est la raison mathématique pour laquelle le coefficient n'est pas supérieur à
Je travaille actuellement sur une méta-analyse, pour laquelle j'ai besoin d'analyser plusieurs tailles d'effet imbriquées dans des échantillons. Je suis partisan de l'approche de méta-analyse à trois niveaux de Cheung (2014) pour méta-analyser la taille des effets dépendants, par opposition à...