On dit souvent que le carré de la corrélation d'échantillon est équivalent au coefficient de détermination pour une régression linéaire simple. Je n'ai pas pu le démontrer moi-même et j'apprécierais une preuve complète de ce
Un examinateur m'a demandé si les corrélations de Pearson (valeurs r) présentées dans un tableau peuvent être comparées les unes aux autres, de sorte que l'on peut affirmer que l'une est "plus forte" qu'une autre (autre que de simplement regarder les valeurs r réelles) . Comment vous y...
J'ai une question basique. Dire que j'ai deux variables aléatoires, et . Je peux les standardiser en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type, c'est-à-dire .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXOuiYYXs t a n da r dje ze d= ( X- E( X) )( SD ( X)
J'ai un échantillon de 1 449 points de données qui ne sont pas corrélés (r au carré 0,006). En analysant les données, j'ai découvert qu'en divisant les valeurs des variables indépendantes en groupes positifs et négatifs, il semble y avoir une différence significative dans la moyenne des variables...
J'utilise ccfpour trouver une corrélation entre 2 séries chronologiques. Je reçois un complot qui ressemble à ça: Notez que je suis principalement intéressé par la corrélation pour le décalage = 0. Des questions: Interprétez-vous correctement qu'il existe une corrélation croisée pour le décalage =...
J'ai lu beaucoup de choses sur Dynamic Time Warping (DTW) récemment. Je suis très surpris qu'il n'y ait aucune littérature sur l'application du DTW aux séries chronologiques irrégulières, ou du moins je n'ai pas pu le trouver. Quelqu'un pourrait-il me donner une référence à quelque chose en rapport...
J'ai une matrice de corrélation , que j'ai obtenue en utilisant le coefficient de corrélation linéaire de Pearson via corrcoef () de Matlab . La matrice de corrélation de dimension 100x100, c'est-à-dire que j'ai calculé la matrice de corrélation sur 100 variables aléatoires.AAA Parmi ces 100...
J'ai le modèle suivant m_plotéquipé d' lme4::lmereffets aléatoires croisés pour les participants ( lfdn) et les éléments ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366 7.236...
Je veux juste vérifier que j'interprète correctement les tracés ACF et PACF: Les données correspondent aux erreurs générées entre les points de données réels et les estimations générées à l'aide d'un modèle AR (1). J'ai regardé la réponse ici: Estimer les coefficients ARMA par inspection ACF et...
Je connais quelques bons exemples de paires de variables aléatoires corrélées qui sont légèrement normales mais pas conjointement normales. Voir cette réponse de Dilip Sarwate , et celle de Cardinal . Je connais également un exemple de deux variables aléatoires normales dont la somme n'est pas...
De nombreux manuels de statistiques fournissent une illustration intuitive de ce que sont les vecteurs propres d'une matrice de covariance: Les vecteurs u et z forment les vecteurs propres (enfin les axes propres). C'est logique. Mais la seule chose qui me déroute, c'est que nous extrayons des...
Il est bien connu que l'indépendance des variables aléatoires implique une corrélation nulle, mais une corrélation nulle n'implique pas nécessairement l'indépendance. Je suis tombé sur de nombreux exemples mathématiques démontrant la dépendance malgré une corrélation nulle. Existe-t-il des exemples...
Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47...
Je veux exécuter des corrélations sur un certain nombre de mesures où des échelles de Likert ont été utilisées. En regardant les diagrammes de dispersion, il apparaît que les hypothèses de linéarité et d'homoscédasticité peuvent avoir été violées. Étant donné qu'il semble y avoir un débat autour de...
Je regarde des données extrêmement non linéaires pour lesquelles les modèles ARMA / ARIMA ne fonctionnent pas bien. Cependant, je vois une certaine autocorrélation et je pense avoir de meilleurs résultats pour l'autocorrélation non linéaire. 1 / existe-t-il un équivalent du PACF pour la corrélation...
Mon ensemble de données comprend la mortalité totale ou la survie d'un organisme sur trois types de sites: côtier, médian et extracôtier. Les nombres dans le tableau ci-dessous représentent le nombre de sites. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Je voudrais...
Existe-t-il un principe général permettant de calculer la corrélation de Pearson pour deux variables aléatoires X et Y avant de prendre leur transformation logarithmique ou après? Existe-t-il une procédure de test qui est plus appropriée? Ils donnent des valeurs similaires mais différentes, car la...
J'ai une série chronologique de mesures (séries de hauteurs unidimensionnelles). Au cours de la période d'observation, le processus de mesure s'est interrompu pendant quelques instants. Ainsi, les données résultantes sont un vecteur avec NaN où il y avait des lacunes dans les données. L'utilisation...
Quelle est la différence entre la corrélation croisée et l'information mutuelle. Quels types de problèmes peuvent être résolus en utilisant ces mesures et quand est-il approprié de les utiliser les uns par rapport aux autres. Merci pour les commentaires. Pour clarifier, la question est suscitée par...
J'ai des problèmes pour utiliser les fonctions cor()et cor.test(). J'ai juste deux matrices (seulement des valeurs numériques, et le même nombre de lignes et de colonnes) et je veux avoir le numéro de corrélation et la valeur p correspondante. Lorsque j'utilise, cor(matrix1, matrix2)j'obtiens les...