Je veux vérifier si j'ai vraiment compris l' analyse factorielle (FA) [classique, linéaire] , en particulier les hypothèses qui sont faites avant (et éventuellement après) FA. Certaines des données doivent être initialement corrélées et il existe une relation linéaire possible entre elles. Après...
Considérons une régression simple (normalité non supposée): où e i est avec la moyenne 0 et l'écart type σ . Les estimations des moindres carrés de a et b ne sont-elles pas corrélées?Ouije= a + b Xje+ eje,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +
Une enquête a été réalisée auprès des personnes qui ont choisi ce qu'elles utilisent un certain smiley pour représenter et sont entrées dans leur pays d'origine. J'ai recodé les réponses textuelles en numérique. Quelle forme d'analyse faut-il utiliser (de préférence dans SPSS) pour vérifier le...
Avertissement: Ceci est pour un projet de devoirs. J'essaie de trouver le meilleur modèle pour les prix des diamants, en fonction de plusieurs variables et je semble avoir un assez bon modèle jusqu'à présent. Cependant, j'ai rencontré deux variables qui sont évidemment colinéaires:...
J'ai un ensemble de données sur 20 ans d'un décompte annuel de l'abondance des espèces pour un ensemble de polygones (~ 200 polygones de forme irrégulière et continue). J'ai utilisé une analyse de régression pour inférer les tendances (changement du nombre par an) pour chaque polygone, ainsi que...
Étant donné variable aléatoire , avec une distribution de probabilité , la matrice de corrélation est positive semi-définie, c'est-à-dire ses valeurs propres sont positifs ou nuls.nnnXiXiX_iP( X1, … , Xn)P(X1,…,Xn)P(X_1,\ldots,X_n)Cje j= E[ XjeXj] - E[ Xje] E[ Xj]Cij=E[XiXj]−E[Xi]E[Xj]C_{ij}=E[X_i...
Pourquoi le symbole rrr a-t-il été choisi pour désigner la corrélation de moment de produit de
En supposant que j'ai deux variables aléatoires non indépendantes et que je souhaite réduire la covariance entre elles autant que possible sans perdre trop de "signal", cela signifie-t-il que le centrage aide? J'ai lu quelque part que le centrage moyen réduit la corrélation d'un facteur...
Un rappel historique des statistiques est que "la non-corrélation n'implique pas l' indépendance". Habituellement, ce rappel est complété par l'affirmation psychologiquement apaisante (et scientifiquement correcte) "quand, néanmoins, les deux variables sont distribuées normalement conjointement ,...
J'ai écrit un programme pour simuler un pronation aléatoire de la carte. Chaque carte est numérotée, avec une couleur allant de CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESet allant de deux à dix, puis Jack, Queen, King et Ace. Ainsi, les deux clubs ont un nombre de 1, les trois clubs un 2 .... L'as des clubs...
Avertissement: si vous trouvez que cette question est trop similaire à une autre, je suis heureux qu'elle soit fusionnée. Cependant, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante ailleurs (et je n'ai pas encore la "réputation" de commenter ou de voter), donc j'ai pensé qu'il serait préférable de...
J'essayais de mieux comprendre la covariance de deux variables aléatoires et de comprendre comment la première personne qui y avait pensé était arrivée à la définition couramment utilisée en statistique. Je suis allé sur wikipedia pour mieux le comprendre. D'après l'article, il semble qu'une bonne...
De nombreux manuels de statistiques fournissent une illustration intuitive de ce que sont les vecteurs propres d'une matrice de covariance: Les vecteurs u et z forment les vecteurs propres (enfin les axes propres). C'est logique. Mais la seule chose qui me déroute, c'est que nous extrayons des...
Je connais quelques bons exemples de paires de variables aléatoires corrélées qui sont légèrement normales mais pas conjointement normales. Voir cette réponse de Dilip Sarwate , et celle de Cardinal . Je connais également un exemple de deux variables aléatoires normales dont la somme n'est pas...
J'espère que cette question pour débutant est la bonne question pour ce site: Supposons que je souhaite comparer la composition des communautés écologiques sur deux sites A, B. Je sais que les trois sites ont des chiens, des chats, des vaches et des oiseaux, alors j'échantillonne leur abondance sur...
Veuillez excuser mon ignorance, mais ... Je continue de me retrouver dans une situation où je suis confronté à un tas de nouvelles données que j'ai réussi à trouver. Ces données ressemblent généralement à ceci: Date Number1 Number2 Category1 Category2 20120125 11 101 Dog Brown 20120126 21 90 Cat...
J'ai une matrice , où est le nombre de gènes et est le nombre de patients. Quiconque a travaillé avec de telles données sait que est toujours supérieur à . En utilisant la sélection des fonctionnalités, j'ai réduit à un nombre plus raisonnable, mais est toujours supérieur à .p n p n p p nn ×...
J'ai huit variables indépendantes et une dépendante. J'ai exécuté une matrice de corrélation, et 5 d'entre eux ont une faible corrélation avec le DV. J'ai ensuite exécuté une régression multiple pas à pas pour voir si certains / tous les IV peuvent prédire le DV. La régression a montré que seuls...
Un module en ligne que j'étudie indique qu'il ne faut jamais utiliser la corrélation de Pearson avec les données de proportion. Pourquoi pas? Ou, si c'est parfois OK ou toujours OK,
On dit souvent que le carré de la corrélation d'échantillon est équivalent au coefficient de détermination pour une régression linéaire simple. Je n'ai pas pu le démontrer moi-même et j'apprécierais une preuve complète de ce