Je regarde des données extrêmement non linéaires pour lesquelles les modèles ARMA / ARIMA ne fonctionnent pas bien. Cependant, je vois une certaine autocorrélation et je pense avoir de meilleurs résultats pour l'autocorrélation non linéaire.
1 / existe-t-il un équivalent du PACF pour la corrélation des rangs? (en R?)
2 / existe-t-il un équivalent du modèle ARMA pour la corrélation non linéaire / rang (en R?)
r
correlation
nonparametric
garch
arma
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Réponses:
Répondre au commentaire de mpiktas, car c'est à mon humble avis une bonne réponse.
La réponse habituelle à la non-linéarité dans le contexte des modèles ARMA est les modèles ARCH / GARCH. Pour votre première question, il est probablement possible de construire un PACF en utilisant des concepts de corrélation de rang, cela se résumera probablement à une analyse indépendante des composants. Quant à la seconde, la réponse est probablement non, mais pour cette normalité asymptotique de l'estimateur de vraisemblance quasi maximale pour le processus causal multidimensionnel de Bardet et Wintenberger pourrait être intéressante, car elle implique une spécification non linéaire et ARMA en est une sous-classe.
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