Questions marquées «uniform»

J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...

Lors du test d'hypothèses nulles ou alternatives par une statistique de test , où , appliquez le test de permutation avec l'ensemble de permutations sur et nous avons une nouvelle statistique U(X)U(X)U(X)X={xi,...,xn}X={xi,...,xn}X = \{ x_i, ...,

Nous avons N échantillons, , d'une distribution uniforme où est inconnue. Estimer partir des données.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Donc, la règle de Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} et la...

Si et Y ∼ U ( a , X ) , puis-je dire que Y ∼ U ( a , b ) ?X∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Je parle de distributions uniformes continues avec des limites . Une preuve (ou une preuve!) Sera appréciée.[a,b][a,b][a,...

En supposant que j'ai un ensemble de données avec dimensions (par exemple ) de sorte que chaque dimension soit iid (alternativement, chaque dimension ) et indépendante de L'une et l'autre.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Maintenant, je...

Supposons que vous ayez une pièce de monnaie équitable que vous pouvez lancer autant de fois que vous le souhaitez (éventuellement infiniment). Est-il possible de générer la distribution uniforme discrète sur( 1 , 2 , . . . , K )(1,2,...,k)(1,2,...,k), où kkkn'est pas une puissance de 2? Comment...

Considérons 3 échantillons iid tirés de la distribution uniforme , où est paramètre. Je veux trouver où est la statistique d'ordre .θ E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ] X ( i ) iu ( θ , 2 θ )u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta)θθ\thetaE [ X( 2 )| X( 1 ), X( 3 )]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}|...

J'ai la question suivante sous la main: Supposons que sont des variables aléatoires iid suivant Unif . quelle est la distribution conditionnelle de étant donné ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) J'ai essayé d'écrire Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot...

Si je devais définir les coordonnées et où( X 2 ,( X1, Y1)(X1,Oui1)(X_{1},Y_{1})( X2, Y2)(X2,Oui2)(X_{2},Y_{2}) X1, X2∼ Unif ( 0 , 30 )  et  Y1, Y2∼ Unif ( 0 , 40 ) .X1,X2∼Unif(0,30) et Oui1,Oui2∼Unif(0,40).X_{1},X_{2} \sim \text{Unif}(0,30)\text{ and }Y_{1},Y_{2} \sim \text{Unif}(0,40). Comment...

J'essaie de résoudre un problème pour ma thèse et je ne vois pas comment le faire. J'ai 4 observations tirées au hasard d'une distribution uniforme ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) . Je veux calculer la probabilité que 3 X( 1 )≥ X( 2 )+ X( 3 )3X(1)≥X(2)+X(3)3 X_{(1)}\ge X_{(2)}+X_{(3)} . X( i )X(i)X_{(i)} est...

Dans un certain but, j'ai besoin de générer des nombres aléatoires (données) à partir de la distribution "uniforme en pente". La "pente" de cette distribution peut varier dans un intervalle raisonnable, et alors ma distribution devrait changer d'uniforme à triangulaire en fonction de la pente....

Soit X1,…,Xn∼U(0,1)X1,…,Xn∼U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) des variables aléatoires uniformes standard indépendantes et distribuées de manière identique. Let Yn=∑inX2iI seek: E[Yn−−√]Let Yn=∑inXi2I seek: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad...

La fonction de densité de probabilité d'une distribution uniforme (continue) est indiquée ci-dessus. L'aire sous la courbe est 1 - ce qui est logique puisque la somme de toutes les probabilités dans une distribution de probabilité est 1. Formellement, la fonction de probabilité ci-dessus (f (x))...

J'ai besoin de trouver une classe de distribution symétrique à faible kurtosis, qui comprend la distribution uniforme, triangulaire et normale gaussienne. La distribution Irwin Hall (somme uniforme standard) offre cette caractéristique, mais ne traite pas des ordres non entiers . Cependant, si, par...

Je lis actuellement un article qui prétend que le coefficient de corrélation pour une distribution uniforme à l' intérieur d'une ellipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} &...

Ma question est assez simple: laissez XXX et OuiOuiY être deux variables aléatoires uniformes non corrélées sur [ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1]. Sont-ils indépendants? J'avais l'impression que deux variables aléatoires non corrélées ne sont nécessairement nécessairement indépendantes que si leur...

Supposons que X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta), où θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Comment calcule-t-on l'espérance conditionnelle de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], où X(1)X(1)X_{(1)} et X(n)X(n)X_{(n)} sont les statistiques de...

Supposer que XXX et YYY sont deux variables aléatoires uniformes iid sur l'intervalle [0,1][0,1][0,1] Laisser Z= X/ YZ=X/YZ=X/Y, Je trouve le cdf de ZZZ, c'est à dire Pr ( Z≤ z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) . Maintenant, j'ai trouvé deux façons de procéder. L'un produit une réponse correcte conforme au pdf...

J'examine comment la distance euclidienne minimale attendue entre des points uniformément aléatoires et l'origine change à mesure que nous augmentons la densité de points aléatoires ( points par unité de carré ) autour de l'origine. J'ai réussi à trouver une relation entre les deux décrits comme...

Je voudrais générer un processus Monte Carlo pour remplir une urne avec N boules de couleurs I, C [i]. Chaque couleur C [i] a un nombre minimum et maximum de boules qui doivent être placées dans l'urne. Par exemple, j'essaie de mettre 100 balles dans l'urne et je peux la remplir de quatre couleurs:...