J'essaie de comprendre pourquoi OLS donne un estimateur biaisé d'un processus AR (1). Considérez Dans ce modèle, l'exogénéité stricte est violée, c'est-à-dire que et sont corrélés mais et sont pas corrélés. Mais si cela est vrai, pourquoi la dérivation simple suivante ne tient-elle pas?...
L'idée derrière le réseau neuronal récurrent (RNN) est claire pour moi. Je le comprends de la manière suivante: nous avons une séquence d'observations ( ) (ou, en d'autres termes, des séries temporelles multivariées). Chaque observation est un vecteur numérique à dimensions. Dans le modèle RNN,...
Je suis tombé sur une image d'un prototype d'application qui trouve des changements importants ("tendances" - pas des pics / valeurs aberrantes) dans les données de trafic: Je veux écrire un programme (Java, éventuellement R) qui est capable de faire de même - mais parce que mes compétences...
Je travaille avec un processus à deux états avec dans pourXtXtx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La fonction d'autocorrélation est indicative d'un processus à mémoire longue, c'est-à-dire qu'elle affiche une décroissance de la loi de puissance avec un exposant <1....
J'ai adapté les modèles ARIMA à la série chronologique d'origine, et le meilleur modèle est ARIMA (1,1,0). Maintenant, je veux simuler la série à partir de ce modèle. J'ai écrit le modèle AR (1) simple, mais je ne comprenais pas comment ajuster la différence au sein du modèle ARI (1,1,0). Le code R...
J'ai le nombre total d'appels reçus chaque semaine et les ai tracés sur un graphique, remontant à près de 3 ans. À l'œil nu, il semble qu'il y ait eu une baisse massive de Noël, qui ne semble pas avoir récupéré, il semble qu'il y ait eu un changement radical dans les demandes. Existe-t-il un test...
Je recherche un modèle entre les cours de l'énergie et la météo. J'ai le prix du MWatt acheté entre les pays d'Europe, et beaucoup de valeurs sur la météo (fichiers Grib). Chaque heure sur une période de 5 ans (2011-2015). Prix / jour C'est par jour pendant un an. J'ai ceci par heure sur 5 ans....
J'utilise actuellement le processus suivant pour démarrer une série temporelle multivariée dans R: Déterminer les tailles de bloc - exécutez la fonction b.stardans le nppackage qui produit une taille de bloc pour chaque série Sélectionnez la taille de bloc maximale Exécuter tsbootsur n'importe...
Ma question porte sur la différence conceptuelle entre Holt-Winters et ARIMA. Autant que je sache, Holt-Winters est un cas particulier d'ARIMA. Mais quand un algorithme est-il préféré à l'autre? Peut-être que Holt-Winters est incrémental et sert donc d'algorithme en ligne (plus rapide)? Dans...
J'essaie de comprendre la signification de la coupure et de la queue dans l'intrigue de séries chronologiques d'ACF et de PACF. Que signifie "Couper après le décalage"? Cette limite? Que signifie «Tails off»? Dans l'exemple ci-dessus, le livre que j'utilise pour étudier, disons que c'est un...
J'ai lu le chapitre 13 de Hamilton et il a la représentation de l'espace d'état suivante pour un ARMA (p, q). Soit .Puis le processus ARMA (p, q) est le suivant: \ begin {aligné} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + \ phi_3 (y_ {t-3} - \ mu) \\ & + \...
Considérons un modèle AR ( ) (en supposant une moyenne nulle pour la simplicité):ppp Xt= φ1Xt - 1+ … + ΦpXt - p+ εtXt=φ1Xt-1+…+φpXt-p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t L'estimateur OLS (équivalent à l' estimateur du maximum de vraisemblance conditionnel ) pour...
Nous essayons de créer des valeurs aléatoires auto-corrélées qui seront utilisées comme série temporelle. Nous n'avons aucune donnée existante à laquelle nous nous référons et souhaitons simplement créer le vecteur à partir de zéro. D'une part, nous avons bien sûr besoin d'un processus aléatoire...
Étant donné une série temporelle (observée) avec , existe-t-il un test statistique pour tester l'hypothèse nulle que (c'est-à-dire la propriété markov)?XtXtX_tXt∈ { 1 , . . . , n }Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P( Xt|Xt - 1, Xt - 2, . . ., X1) = P( Xt|Xt
Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1,Xt2, . . . ,
J'ai une demi-heure de données sur la demande, qui est une série chronologique multi-saisonnière. J'ai utilisé tbatsdans le forecastpackage en R, et obtenu des résultats comme celui-ci: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Cela signifie-t-il que la série ne doit...
J'essaie d'automatiser la détection des valeurs aberrantes dans les séries chronologiques et j'ai utilisé une modification de la solution proposée par Rob Hyndman ici . Disons que je mesure les visites quotidiennes d'un site Web de divers pays. Pour certains pays où les visites quotidiennes sont de...
J'essaie d'appliquer une série chronologique aux données échantillonnées trimestriellement (biomasse animale) sur une période de 10 ans avec 3 répétitions par trimestre. Donc 40 dates mais 120 observations au total. J'ai lu SARIMA'a dans Shumway et Stoffer's Time Series Analysis et ses...
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...
Je travaille sur un problème de classification de série chronologique où l'entrée est des données d'utilisation vocale de série chronologique (en secondes) pour les 21 premiers jours d'un compte de téléphone portable. La variable cible correspondante est de savoir si ce compte a été annulé dans la...