J'utilise actuellement le processus suivant pour démarrer une série temporelle multivariée dans R:
- Déterminer les tailles de bloc - exécutez la fonction
b.star
dans lenp
package qui produit une taille de bloc pour chaque série - Sélectionnez la taille de bloc maximale
- Exécuter
tsboot
sur n'importe quelle série en utilisant la taille de bloc sélectionnée - Utiliser l'index de la sortie de bootstrap pour reconstruire des séries temporelles multivariées
Quelqu'un a suggéré d'utiliser le package meboot comme alternative au bootstrap de bloc, mais comme je n'utilise pas l'ensemble de données pour sélectionner une taille de bloc, je ne sais pas comment conserver les corrélations entre les séries si je devais utiliser l'index créé en exécutant meboot
sur une série. Si quelqu'un a de l'expérience avec meboot dans un cadre multivarié, j'apprécierais grandement les conseils sur le processus.
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