La limite supérieure de Fréchet – Hoeffding s'applique à la fonction de distribution des copules et est donnée par
Existe-t-il une limite supérieure similaire (dans le sens où cela dépend des densités marginales) pour la densité de copule au lieu du CDF?
Toute référence serait grandement appréciée.
Réponses:
De manière générale, non, il n'y en a pas. Par exemple, dans le cas de la copule gaussienne bivariée, la quantité dans l'exposant a un point de selle à (0,0), et explose donc à l'infini dans deux directions. Si vous rencontrez une classe de densités de copules qui sont en fait délimitées, faites-le moi savoir!
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