Est-il possible d'adapter un GAMM (Generalized Additive Mixed Model) pour les données gonflées à zéro dans R? Sinon, est-il possible d'ajuster un GAM (Generalized Additive Model) pour des données gonflées à zéro avec une distribution binomiale négative ou quasi Poisson dans R? (J'ai trouvé COZIGAM...
J'ai déjà posé cette question d'une autre manière sur d'autres échanges de piles, donc désolé pour le republication quelque peu. J'ai posé des questions à mon professeur et à quelques doctorants, sans réponse définitive. Je vais d'abord énoncer le problème, puis ma solution potentielle et le...
S'il y a des 0 dans le tableau de contingence et que nous ajustons des modèles imbriqués poisson / loglinear (en utilisant la glmfonction de R ) pour un test de rapport de vraisemblance, devons-nous ajuster les données avant d'ajuster les modèles glm (par exemple, ajouter 1/2 à tous les chefs...
Sur la figure suivante à gauche, deux réalisations de processus ponctuels avec une densité (intensité) différente et sont mélangées en faisant correspondre le centre des zones d'appartenance pour construire un processus ponctuel au milieu avec une intensité . Ensuite, des points sélectionnés au...
J'ai des questions concernant la spécification et l'interprétation des GLMM. 3 questions sont définitivement statistiques et 2 sont plus spécifiquement sur R. Je poste ici parce que finalement je pense que le problème est l'interprétation des résultats GLMM. J'essaie actuellement d'installer un...
Je travaille actuellement sur une série de modèles de séries chronologiques de Poisson essayant d'estimer l'effet d'un changement dans la façon dont les chiffres ont été obtenus (passage d'un test de diagnostic à un autre) tout en contrôlant d'autres tendances au fil du temps (par exemple, une...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
Je veux comparer les taux d'incidence entre deux groupes (un sans maladie et un avec). Je prévoyais de calculer le taux d'incidence (IRR), c'est-à-dire le groupe de taux d'incidence B / groupe de taux d'incidence A, puis de tester si ce taux est égal à 1, et enfin de calculer des intervalles IC à...
Si sont des binômes négatifs iid, alors quelle est la distribution de donnéex1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN est fixe. Si sont Poisson alors, conditionnellement au total, est...
Quels sont certains des tests statistiques bien connus pour mesurer l'adéquation des variables aléatoires observées à une distribution de poisson? Je sais que le test de Kolmogorov-Smirnov en fait partie, en existe-t-il d'autres?
Si sont des distributions de Poisson iid avec le paramètre j'ai calculé que l'estimation du maximum de vraisemblance est pour les données . On peut donc définir l'estimateur correspondant Ma question est de savoir comment calculer la variance de cet estimateur?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots,...
Étant donné que , la distr conditionnelle. de est . a une distr marginale. de Poisson ( ), est une constante positive.Y χ 2 ( 2 n ) N θ θN=nN=nN = nYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Montrez que, comme , dans la distribution.( Y - E ( Y ) ) / √θ→∞θ→∞\theta \rightarrow...
J'ai une question sur la façon de modéliser le texte sur les données de comptage, en particulier comment pourrais-je utiliser la lassotechnique pour réduire les fonctionnalités. Supposons que j'ai N articles en ligne et le nombre de pages vues pour chaque article. J'ai extrait 1 gramme et 2 grammes...
Donc, pour le plaisir, je prends certaines données d'appels du centre d'appels où je travaille et j'essaie de faire des tests d'hypothèse sur eux, en particulier le nombre d'appels reçus en une semaine, et j'utilise une distribution de Poisson pour l'adapter. En raison de l'objet de mon travail, il...
Le nombre d'accidents par jour est une variable aléatoire de Poisson avec le paramètre , sur 10 jours choisis au hasard, le nombre d'accidents a été observé comme 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1, ce qui sera un estimateur sans biais de e λ ?λλ\lambdaeλeλe^{\lambda} J'ai essayé de tenter de cette manière: Nous...
La transformation d'Anscombe est .a(x)=2x+3/8−−−−−−√a(x)=2x+3/8a(x) = 2\sqrt{x+3/8} Quelqu'un peut-il me montrer comment prouver qu'une version transformée par Anscombe Y=a(X)Y=a(X)Y = a(X) d'une variable aléatoire distribuée de Poisson XXX est approximativement normale (quand λ>4λ>4\lambda>4...
J'ai un ensemble de nombres qui sont supposés provenir d'une distribution de Poisson. L'ensemble a également des valeurs aberrantes et, à cause de cela, les estimations du maximum de probabilité sont gravement affectées. J'ai entendu dire que des procédures d'estimation robustes peuvent aider dans...
Je me suis toujours demandé à quel point la distribution de Poisson était bonne pour les événements que nous observons en réalité. Presque toujours, je l'ai vu être utilisé pour modéliser l'occurrence d'événements. (Par exemple, arrivée de voitures dans un parking ou le nombre ou les messages...
La distance de Mahalanobis, lorsqu'elle est utilisée à des fins de classification, suppose généralement une distribution normale multivariée, et les distances par rapport au centroïde doivent ensuite suivre une (avec degrés de liberté égaux au nombre de dimensions / caractéristiques). Nous pouvons...
Version courte J'essaie de résoudre / approximer analytiquement la probabilité composite qui résulte de tirages de Poisson indépendants et d'un échantillonnage supplémentaire avec ou sans remplacement (je ne me soucie pas vraiment lequel). Je veux utiliser la vraisemblance avec MCMC (Stan), donc je...