Soit une valeur aléatoire de la distribution 1 et soit une valeur aléatoire de la distribution 2. Je pensais que l'hypothèse nulle pour le test de Mann-Whitney était .X1X1X_1X2X2X_2P(X1<X2)=P(X2<X1)P(X1<X2)=P(X2<X1)P(X_1 < X_2) = P(X_2 < X_1) Si je lance des simulations du test de...
J'ai remarqué que lorsque j'essaie de trouver les valeurs critiques pour le Mann-Whitney U en utilisant R, les valeurs sont toujours 1 + valeur critique. Par exemple, pour , la valeur critique (bilatérale) est 8, tandis que pour , la (bilatérale) ) la valeur critique est 22 (consultez les tableaux...
Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous choisirez l'estimation de la densité du noyau plutôt que l'estimation paramétrique? J'apprenais à adapter la distribution à mes données. Cette question m'est venue. La taille de mes données est relativement grande avec 7500 points de données....
Après avoir regardé plusieurs sources en ligne, je n'arrive pas à obtenir une réponse claire. Quelqu'un pourrait-il préciser pour moi si les données ordinales sont suffisantes pour être utilisées pour le WSRT et sinon, le test de signe est-il une alternative appropriée? Enfin, c'est pour mon projet...
Cette question décrit la différence fondamentale entre un histogramme uniforme et non uniforme. Et cette question traite de la règle de base pour choisir le nombre de cases d'un histogramme uniforme qui optimise (dans un certain sens) le degré auquel l'histogramme représente la distribution à...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
J'ai quelques données et j'essayais de lui ajuster une courbe lisse. Cependant, je ne veux pas imposer trop de croyances antérieures ou des pré-conceptions trop fortes (à l'exception de celles impliquées par le reste de ma question), ni aucune distribution spécifique. Je voulais juste l'adapter à...
J'ai deux variables catégorielles / nominales. Chacun d'eux ne peut prendre que deux valeurs distinctes (j'ai donc 4 combinaisons au total). Chaque combinaison de valeurs est livrée avec un ensemble de valeurs numériques. Donc, j'ai 4 séries de chiffres. Pour le rendre plus concret, disons que j'ai...
Malgré plusieurs tentatives de lecture sur le bootstrap, il semble que je frappe toujours un mur de briques. Je me demande si quelqu'un peut donner une définition raisonnablement non technique du bootstrap? Je sais qu'il n'est pas possible dans ce forum de fournir suffisamment de détails pour me...
Je dois analyser un plan factoriel avec cinq facteurs (l'un d'eux imbriqué dans un autre) et des réponses numériques. Je voudrais effectuer une ANOVA non paramétrique, mais bien sûr, je ne peux utiliser ni le test de Kruskall Wallis ni le test de Friedman (j'ai reproduit les mesures). Y a-t-il une...
J'ai écrit un script teste les données en utilisant le wilcox.test, mais quand j'ai obtenu les résultats, toutes les valeurs de p étaient égales à 1. J'ai lu sur certains sites Web que vous pouviez utiliser la gigue avant de tester les données (pour éviter les liens comme ils le disaient), Je l'ai...
Je regarde des données extrêmement non linéaires pour lesquelles les modèles ARMA / ARIMA ne fonctionnent pas bien. Cependant, je vois une certaine autocorrélation et je pense avoir de meilleurs résultats pour l'autocorrélation non linéaire. 1 / existe-t-il un équivalent du PACF pour la corrélation...
J'utilise PROC GLM dans SAS pour ajuster une équation de régression de la forme suivante Oui= b0+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4tOui=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Le tracé QQ des résidus rouges résultants indique un écart par rapport à la normalité. Toute transformation de...
Quel serait un bon livre pour les statistiques non paramétriques. Pas seulement l'introduction mais le niveau avancé. Je regarde aussi quelque chose que je peux utiliser pour apprendre et non pour référence. En particulier, je recherche un livre qui peut contenir les bases des méthodes non...
Je voudrais envelopper ma tête autour de ce sujet, mais apprendre des livres blancs et des tutoriels est difficile car il existe de nombreuses lacunes qui sont généralement comblées dans les manuels. Si c'est important, j'ai une formation mathématique relativement solide comme j'ai fait mon...
Disons que nous avons les données suivantes: set.seed(123) data <- data.frame(x = c(rnorm(50, 1, 1), rnorm(50, 5, 2)), y = c(rep('A', 50), rep('B', 50))) Ce qui donne le boxplot suivant ( boxplot(data$x ~ data$y)): Supposons maintenant que je souhaite tester si les deux échantillons ont les...
J'ai vu dans la littérature publiée (et publiée ici) que l'efficacité relative asymptotique du test de rang signé de Wilcoxon est d'au moins 0,864 par rapport au test t. J'ai également entendu dire que cela ne s'applique qu'aux grands échantillons, bien que certains livres ne mentionnent pas cela...
Les subventions nécessitent souvent une analyse de puissance pour prendre en charge une taille d'échantillon proposée. En protéomique (et la plupart des -omiques), il y a de 100 à 1000 caractéristiques / variables mesurées sur 10 échantillons (peut-être 100, mais peu probable). En outre, il est...
J'essaie de comprendre la définition exacte des paramètres de localisation / échelle / forme (par exemple, est appelé paramètre de forme et est paramètre d'échelle dans Pareto Type I). Mais les livres auxquels j'ai fait référence ( The Cambridge Dictionary of Statistics , HMC's Introduction to...