J'utilise des séquences à faible écart depuis un certain temps pour les distributions uniformes, car j'ai trouvé leurs propriétés utiles (principalement en infographie pour leur apparence aléatoire et leur capacité à couvrir densément [0,1] de manière incrémentielle). Par exemple, des valeurs...
En supposant que j'ai un ensemble de données avec dimensions (par exemple ) de sorte que chaque dimension soit iid (alternativement, chaque dimension ) et indépendante de L'une et l'autre.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Maintenant, je...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
Petite question: pourquoi est-ce vrai ?? Longue question: Très simplement, j'essaie de comprendre ce qui justifie cette première équation. L'auteur du livre que je lis, (contexte ici si vous le souhaitez, mais pas nécessaire), affirme ce qui suit: En raison de l'hypothèse de quasi-gaussianité, nous...
J'ai lu d'innombrables pages sur Google et je ne trouve pas de réponse satisfaisante. J'ai également lu http://castatistics.wikispaces.com/file/view/normal+der..pdf , mais je doute que c'était la motivation d'origine de la fonction gaussienne. Je suis actuellement étudiant de premier cycle et mon...
Étudier pour un test. Impossible de répondre à celui-ci. Soit soit iid N ( 0 , 1 ) variables aléatoires. DéfinirX1 , je, X2 , je, X3 , je, i = 1 , … , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nN( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) ,Wje= ( X1 , je+ X2 , jeX3 , je) / 1 + X23 ,...
Quelqu'un peut-il suggérer comment je peux calculer la fonction de génération de moment du produit intérieur de deux vecteurs aléatoires gaussiens, chacun distribué comme , indépendamment l'un de l'autre? Y a-t-il un résultat standard disponible pour cela? Tout pointeur est très apprécié.N( 0 ,...
MISE À JOUR 25 janvier 2014: l'erreur est maintenant corrigée. Veuillez ignorer les valeurs calculées de la valeur attendue dans l'image téléchargée - elles sont erronées - je ne supprime pas l'image car elle a généré une réponse à cette question. MISE À JOUR 10 janvier 2014: l'erreur a été trouvée...
J'ai lu sur MLE comme méthode de génération d'une distribution ajustée. Je suis tombé sur une déclaration disant que les estimations du maximum de vraisemblance "ont des distributions normales approximatives". Est-ce à dire que si j'applique des temps MLE répétés sur mes données et la famille de...
J'ai deux variables et X 2 normalement distribuées avec un zéro moyen et une matrice de covariance Σ . Je souhaite essayer de calculer la valeur de E [ X 2 1 X 2 2 ] en fonction des entrées de Σ .X1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[ X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma J'ai utilisé la loi de probabilité...
Je pensais, puisque sont de et ils sont indépendants, alorsX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y a une distribution de . Alors a une probabilité de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Ce qui précède me semble correct, bien qu'il semble que aurait alors une probabilité de ....
On a beaucoup parlé de l'importance des distributions normales dans la nature. Un grand nombre de mesures comme la taille ou le poids sont réparties approximativement normalement. Mais aucun d'eux n'est exactement normal, autant que je sache. Considérant que la distribution normale est l'une des...
Je voudrais dessiner efficacement des échantillons partir de sous la contrainte que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Il est ancré dans l'enseignement des disciplines appliquées, comme la médecine, que les mesures des quantités biomédicales dans la population suivent une «courbe en cloche» normale. Une recherche Google de la chaîne "nous avons supposé une distribution normale" renvoie résultats! Ils sonnent comme...
Presque tous les manuels qui traitent de l'approximation normale de la distribution binomiale mentionnent la règle générale selon laquelle l'approximation peut être utilisée si n p ≥ 5np≥5np\geq5 et n ( 1 - p ) ≥ 5n(1−p)≥5n(1-p)\geq 5. Certains livres suggèrentn p ( 1 - p ) ≥ 5np(1−p)≥5np(1-p)\geq...
Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Cela se produit par exemple parce que, si nous utilisons la fonction d'activation ReLU à l'intérieur d'un réseau profond, et supposons via le CLT que les entrées d'une couche donnée sont...
J'essaie de comprendre la distribution de où , iid je sais que, en prenant chacun des termes séparément, et Mais je ne suis pas sûr de la distribution de (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad (*)...
Soit par exemple votre nombre de jours restant à vivre. Un médecin 1 évalue la distribution de comme un gaussien: . Un autre médecin indépendant 2 évalue . Les deux médecins sont également fiables. Comment combiner les deux
Je voudrais savoir si la statistique est complète pour dans un paramètre .T(X1,…,Xn)=∑ni=1(Xi−X¯n)2n−1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Cela dépend-il de savoir si est déjà connu ou non? Si est complet...
Quelqu'un peut-il suggérer comment je peux calculer le deuxième moment (ou la fonction de génération de moment entier) du cosinus de deux vecteurs aléatoires gaussiens x,yx,yx,y, chacun distribué comme N(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N (0,\Sigma), indépendants les uns des autres? IE, moment pour la variable...