Selon cet article très intéressant du magazine Quanta: "Une preuve longuement recherchée, trouvée et presque perdue" , - il a été prouvé que, étant donné un vecteur ayant une variable multiple Distribution gaussienne, et compte tenu des intervalles centrés autour des moyennes des composantes...
Je m'intéresse à la façon de calculer un quantile d'une distribution multivariée. Dans les figures, j'ai tracé les quantiles 5% et 95% d'une distribution normale univariée donnée (à gauche). Pour la bonne distribution normale multivariée, j'imagine qu'un analogue serait une isoline qui entoure la...
Le contexte Le gaussien multivarié apparaît fréquemment dans l'apprentissage automatique et les résultats suivants sont utilisés dans de nombreux livres et cours de ML sans les dérivations. Étant donné les données sous la forme d'une matrice de dimensions , si nous supposons que les données suivent...
J'ai estimé l'échantillon matrice de covariance d'un échantillon et obtenir une matrice symétrique. Avec C , je voudrais créer -variate rn normale distribuée , mais donc je besoin de la décomposition de Cholesky de . Que dois-je faire si n'est pas défini positif?CCCCCCC
Je suis actuellement en train de valeurs Simuler d'une NNN variable aléatoire de dimension qui a une distribution normale à plusieurs variables avec le vecteur moyen et covariance matrice .μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) T SXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS J'espère que...
Dans les commentaires qui suivent ma réponse à une question connexe, les utilisateurs ssdecontrol et Glen_b ont demandé si la normalité conjointe de et était nécessaire pour affirmer la normalité de la somme ? Bien entendu, le fait que la normalité commune soit suffisante est bien connu. Cette...
Je voudrais dessiner efficacement des échantillons partir de sous la contrainte que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Dans un modèle d'équation structurelle, on utilise souvent l'estimateur ML. Dans le cas où les variables ne sont pas normales à plusieurs variables, ML peut-il être utilisé? Souvent, les indicateurs dont vous disposez pour travailler ne sont pas normaux à plusieurs variables. Je ne sais pas comment...