Qu'est-ce qu'une copule adaptative?

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Ma question de base est: Qu'est-ce qu'une copule adaptative?

J'ai des diapositives d'une présentation (malheureusement, je ne peux pas demander à l'auteur des diapositives) sur les copules adaptatives et je ne comprends pas, ce que cela signifie resp. à quoi cela sert-il?

Voici les diapositives: sl1 sl2 Ensuite, les diapositives continuent avec un test de changement de point. Je me demande de quoi il s'agit et pourquoi j'en ai besoin pour les copules?

Les diapositives se terminent par un tracé de paramètres estimé de manière adaptative: sl3 sl4

Cela semble montrer que mes estimations sont à la traîne. Toutes autres interprétations, commentaires seraient super!

data-visualization copula Copuleros
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Cette apparence pourrait être une conséquence des intervalles choisis ou d'autre chose. Il y a vraiment très peu de choses à faire ici. Lorsque vous dites "mes estimations", vous suggérez que les estimations décrites sont les vôtres, mais votre question précédente suggère que les diapositives appartiennent à quelqu'un d'autre. Les estimations vous appartiennent-elles et sinon, pourquoi les appeler les vôtres?
Glen_b -Reinstate Monica
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@Glen_b non, je parlais juste de mon point de vue, donc ce ne sont pas mes estimations.
Copuleros

Réponses:

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Je pense que l'adaptation dans ce contexte signifie simplement la réestimation sur une base continue. Le paramètre ne doit donc pas changer tant qu'il n'y a pas de point de changement. Ensuite, le vrai paramètre augmente et reste constant après qu'il diminue à nouveau en raison du deuxième point de changement. Le paramètre estimé est évalué par rapport au vrai paramètre: à quelle vitesse obtient-il le point de changement? À quelle vitesse s'adapte- t-il au nouvel environnement?

user1690846
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Cela signifie une réestimation sur une base continue. Cependant, je ne comprends pas pourquoi on voudrait faire cela quand il y a des copules dynamiques paramétriques parfaitement bonnes inventées par Patton (2006) et étendues par d'autres avec diverses équations de forçage, ainsi que la copule autorégressive stochastique plus récente (SCAR). Lire ici [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].

user2763361
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