Quelles sont exactement les conditions préalables qui doivent être remplies pour que la comparaison des modèles AIC fonctionne? Je viens de contourner cette question lorsque j'ai fait une comparaison comme celle-ci: > uu0 = lm(log(usili) ~ rok) > uu1 = lm(usili ~ rok) > AIC(uu0) [1]...
Quels sont les principaux pièges de l'utilisation de modèles linéaires à effets mixtes? Quelles sont les choses les plus importantes à tester / surveiller lors de l'évaluation de la pertinence de votre modèle? Lorsque vous comparez des modèles du même ensemble de données, quelles sont les choses...
J'entreprends un projet d'analyse de données qui consiste à enquêter sur les temps d'utilisation du site Web au cours de l'année. Ce que je voudrais faire, c'est comparer la "cohérence" des modèles d'utilisation, par exemple, leur proximité avec un modèle qui implique de l'utiliser une heure par...
Je suis tombé sur une rumeur selon laquelle une étude a montré que les performances des modèles prédictifs dépendent davantage de l'expertise de l'analyste de données avec la méthode choisie que du choix de la méthode. En d'autres termes, l'affirmation est qu'il est plus important que l'analyste de...
Dans la modélisation du climat, vous recherchez des modèles qui peuvent représenter adéquatement le climat de la Terre. Cela inclut des schémas semi-cycliques: des choses comme l'oscillation australe El Nino. Mais la vérification du modèle se produit généralement sur des périodes relativement...
C'est une question assez générale: J'ai généralement constaté que l'utilisation de plusieurs modèles différents surpasse un modèle lorsque vous essayez de prédire une série temporelle hors échantillon. Existe-t-il de bons documents démontrant que la combinaison de modèles surclassera un seul...
Je souhaite utiliser BIC pour la sélection de modèle HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Alors, comment puis-je compter le nombre de paramètres dans le modèle HMM. Considérons un HMM simple à 2 états, où nous avons les données suivantes: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2...
Je voudrais comparer deux modèles de régression linéaire qui représentent les taux de dégradation d'un ARNm dans le temps dans deux conditions différentes. Les données de chaque modèle ont été collectées indépendamment. Voici l'ensemble de données. Journal de temps (heures) (traitement A) journal...
Existe-t-il une différence explicite entre les prévisions dans l'échantillon et les prévisions pseudo-hors échantillon . Les deux sont conçus dans le contexte de l'évaluation et de la comparaison des modèles de
Jusqu'à présent, j'ai vu l'ANOVA utilisée de deux manières: Premièrement , dans mon texte d'introduction aux statistiques, l'ANOVA a été présentée comme un moyen de comparer les moyennes de trois groupes ou plus, comme une amélioration par rapport à la comparaison par paires, afin de déterminer si...
J'ai récemment ajusté 4 modèles de régression multiple pour les mêmes données de prédicteur / réponse. Deux des modèles que je correspond à la régression de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
J'ai deux méthodes analytiques différentes qui peuvent mesurer la concentration d'une molécule particulière dans une matrice (par exemple mesurer la quantité de sel dans l'eau) Les deux méthodes sont différentes et chacune a sa propre erreur. Les moyens permettant de montrer les deux méthodes sont...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
J'ai exécuté des modèles binomiaux et quasi-poissons négatifs basés sur une approche de test d'hypothèse. Mes modèles finaux utilisant les deux méthodes ont différentes covariables et interactions. Il semble qu'il n'y ait aucun motif lorsque je trace mes résidus dans les deux cas. Ainsi, je me...
Un examinateur m'a demandé si les corrélations de Pearson (valeurs r) présentées dans un tableau peuvent être comparées les unes aux autres, de sorte que l'on peut affirmer que l'une est "plus forte" qu'une autre (autre que de simplement regarder les valeurs r réelles) . Comment vous y...
Le problème Je veux ajuster les paramètres du modèle d'une population de mélange 2-gaussien simple. Étant donné tout le battage médiatique autour des méthodes bayésiennes, je veux comprendre si pour ce problème l'inférence bayésienne est un meilleur outil que les méthodes d'ajustement...
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
J'ai un modèle dynamique de Naive Bayes formé sur quelques variables temporelles. La sortie du modèle est la prédiction de P(Event) @ t+1, estimée à chacun t. L'intrigue de P(Event)versus timeest indiquée dans la figure ci-dessous. Dans cette figure, la ligne noire représente P(Event)comme prévu...
La méthode "A" décrit des échantillons biologiques utilisant des "empreintes digitales" multivariées qui se composent d'environ 30 variables différentes. Différentes variables montrent une distribution typique différente et beaucoup d'entre elles sont étroitement corrélées les unes aux autres....
J'ai vraiment du mal à trouver comment comparer les modèles ARIMA et de régression. Je comprends comment évaluer les modèles ARIMA les uns par rapport aux autres et différents types de modèles de régression (c.-à-d. Régression vs régression dynamique avec erreurs AR) les uns contre les autres, mais...